Сравнение APLT с MRUS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APLT с MRUS

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Therapeutics, Inc. (APLT) и Merus N.V. (MRUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLT или MRUS.

Корреляция

Корреляция между APLT и MRUS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности APLT и MRUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Therapeutics, Inc. (APLT) и Merus N.V. (MRUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLT

MRUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLT:

-0.71

MRUS:

0.12

Коэф-т Сортино

APLT:

-1.57

MRUS:

0.70

Коэф-т Омега

APLT:

0.76

MRUS:

1.08

Коэф-т Кальмара

APLT:

-0.94

MRUS:

0.16

Коэф-т Мартина

APLT:

-1.62

MRUS:

0.33

Индекс Язвы

APLT:

57.78%

MRUS:

20.51%

Дневная вол-ть

APLT:

131.58%

MRUS:

59.13%

Макс. просадка

APLT:

-99.45%

MRUS:

-67.42%

Текущая просадка

APLT:

-99.40%

MRUS:

-28.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLT:

$47.14M

MRUS:

$2.97B

EPS

APLT:

-$0.76

MRUS:

-$3.35

Коэффициент P/S

APLT:

103.62

MRUS:

82.33

Коэффициент P/B

APLT:

0.83

MRUS:

4.59

Общая выручка (12 мес.)

APLT:

$266.00K

MRUS:

$37.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLT:

$144.00K

MRUS:

$37.38M

EBITDA (12 мес.)

APLT:

-$50.08M

MRUS:

-$331.91M

Доходность по периодам

С начала года, APLT показывает доходность -61.11%, что значительно ниже, чем у MRUS с доходностью 2.39%.

APLT

С начала года

-61.11%

1 месяц

-34.64%

6 месяцев

-96.28%

1 год

-92.97%

5 лет

-62.08%

10 лет

N/A

MRUS

С начала года

2.39%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-18.29%

1 год

6.39%

5 лет

26.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLT и MRUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MRUS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLT c MRUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Therapeutics, Inc. (APLT) и Merus N.V. (MRUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APLT: -0.71

MRUS: 0.12

Коэффициент Сортино

APLT: -1.57

MRUS: 0.70

Коэффициент Омега

APLT: 0.76

MRUS: 1.08

Коэффициент Кальмара

APLT: -0.94

MRUS: 0.16

Коэффициент Мартина

APLT: -1.62

MRUS: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа APLT на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа MRUS равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLT и MRUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLT

MRUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLT и MRUS

Ни APLT, ни MRUS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLT и MRUS

Максимальная просадка APLT за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки MRUS в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLT и MRUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLT

MRUS

Волатильность

Сравнение волатильности APLT и MRUS

Applied Therapeutics, Inc. (APLT) имеет более высокую волатильность в 36.83% по сравнению с Merus N.V. (MRUS) с волатильностью 25.12%. Это указывает на то, что APLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLT

MRUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLT и MRUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Therapeutics, Inc. и Merus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLT с MRUS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLT и MRUS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLT и MRUS

APLT

MRUS

Сравнение APLT c MRUS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLT и MRUS

Просадки

Сравнение просадок APLT и MRUS

Волатильность

Сравнение волатильности APLT и MRUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLT и MRUS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество