Сравнение APGZX с ANAGX

С начала года, APGZX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у ANAGX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции APGZX превзошли акции ANAGX по среднегодовой доходности: 14.92% против 1.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APGZX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ANAGX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и AB Global Bond Fund (ANAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANAGX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и ANAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APGZX и ANAGX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности ANAGX в 3.15%

Максимальная просадка APGZX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки ANAGX в -44.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и ANAGX.

AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с AB Global Bond Fund (ANAGX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что APGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.