Сравнение APFPX с TTRZX
APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) and TTRZX (Templeton Global Total Return Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, APFPX returned 9.25%/yr vs 6.69%/yr for TTRZX. Their -0.16 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. APFPX charges 1.54%/yr vs 0.89%/yr for TTRZX.
Доходность
Сравнение доходности APFPX и TTRZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APFPX показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у TTRZX с доходностью 4.89%.
APFPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 5.21%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.56%
TTRZX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 4.89%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 1.07%
- Всё время*
- 3.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам APFPX и TTRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 5.21% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
TTRZX Templeton Global Total Return Fund | 4.89% | 18.26% | -6.61% | 6.28% | -4.45% |
Correlation
The correlation between APFPX and TTRZX is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | -0.16 |
The correlation between APFPX and TTRZX shifts across timeframes, from -0.21 (3 years) to -0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APFPX vs. TTRZX — Ранг доходности на риск
APFPX
TTRZX
Сравнение APFPX c TTRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Templeton Global Total Return Fund (TTRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APFPX | TTRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.26 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.75 | 1.49 | +11.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.49 | 4.72 | +46.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APFPX и TTRZX
Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки TTRZX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и TTRZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APFPX | TTRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.10% | -33.17% | +31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -6.95% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.02% | -11.49% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -6.08% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -7.61% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.19% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFPX и TTRZX
Текущая волатильность для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) составляет 0.50%, в то время как у Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что APFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APFPX | TTRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 2.14% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 6.29% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 7.47% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 9.24% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 7.80% | -5.07% |
Сравнение комиссий APFPX и TTRZX
APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии TTRZX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFPX и TTRZX
Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности TTRZX в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.63% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTRZX Templeton Global Total Return Fund | 6.86% | 5.57% | 8.19% | 5.95% | 7.54% | 8.18% | 4.84% | 6.96% | 5.55% | 3.54% | 2.94% | 4.31% |
Часто задаваемые вопросы
APFPX and TTRZX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTRZX has higher volatility (2.14%) compared to APFPX (0.50%). In terms of maximum drawdown, APFPX dropped -2.10% vs TTRZX's -33.17%.
APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APFPX и TTRZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор