PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDKX с GSINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APDKX с GSINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).

APDKX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 апр. 2015 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности APDKX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APDKX и GSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		-0.47%22.69%6.55%22.81%-6.85%16.83%8.70%24.12%-15.56%19.95%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.74%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, APDKX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 4.74%.

APDKX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
3.14%
1 год
15.75%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.63%
10 лет*
9.69%

GSINX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund Advisor Class

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с APDKX:
APDKX с CIVIXAPDKX с IDVOAPDKX с HLMIXAPDKX с APHIXAPDKX с PZRIXAPDKX с EPDIXAPDKX с IVFIX
Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с MSMLXGSINX с FIVFXGSINX с VIGIGSINX с PWJZXGSINX с OAKIXGSINX с TBWIX

Сравнение комиссий APDKX и GSINX

APDKX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.

APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

APDKX vs. GSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDKX
Ранг доходности на риск APDKX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDKX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDKX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDKXGSINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.80

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.87

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

7.54

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDKX vs. GSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDKX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSINX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDKX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDKXGSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.36

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.81

-0.21

Корреляция

Корреляция между APDKX и GSINX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDKX и GSINX

Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности GSINX в 4.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		7.12%7.05%4.26%3.02%2.23%9.92%0.91%3.83%5.61%1.25%3.27%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.80%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APDKX и GSINX

Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и GSINX.

Загрузка...

Показатели просадок

APDKXGSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-28.80%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-8.74%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-25.46%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-5.22%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.88%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.17%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности APDKX и GSINX

Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что APDKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APDKXGSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.86%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

7.41%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

12.49%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

14.44%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

15.77%

+0.34%