PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDKX с ARTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDKX с ARTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APDKX (Artisan International Value Fund Advisor Class) and ARTIX (Artisan International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, APDKX returned 10.55%/yr vs 9.79%/yr for ARTIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. APDKX charges 1.06%/yr vs 1.19%/yr for ARTIX.

Доходность

Сравнение доходности APDKX и ARTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Artisan International Fund (ARTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDKX показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у ARTIX с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции APDKX превзошли акции ARTIX по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.79% соответственно.

APDKX

1 день
0.58%
1 месяц
5.73%
С начала года
10.60%
6 месяцев
13.93%
1 год
23.20%
3 года*
16.84%
5 лет*
10.44%
10 лет*
10.55%

ARTIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.57%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.27%
1 год
26.15%
3 года*
22.57%
5 лет*
9.93%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDKX и ARTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		10.60%22.69%6.55%22.81%-6.85%16.83%8.70%24.12%-15.56%20.50%
ARTIX
Artisan International Fund		13.73%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%

Correlation

The correlation between APDKX and ARTIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between APDKX and ARTIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund Advisor Class

Artisan International Fund

Часто сравнивают с APDKX:
APDKX с CIVIXAPDKX с IDVOAPDKX с HLMIXAPDKX с FSKLXAPDKX с APHIXAPDKX с ANDIXAPDKX с FSGEX
Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с SPDWARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с FSPSX

Доходность на риск

APDKX vs. ARTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDKX
Ранг доходности на риск APDKX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDKX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDKX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDKX c ARTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDKXARTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.78

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.61

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.64

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

9.62

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDKX vs. ARTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDKX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTIX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDKX и ARTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDKXARTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.47

+0.19

Просадки

Сравнение просадок APDKX и ARTIX

Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и ARTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDKXARTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-61.18%

+23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-9.78%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.88%

-13.39%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-33.88%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-33.88%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.06%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-16.10%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.67%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности APDKX и ARTIX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) составляет 4.38%, в то время как у Artisan International Fund (ARTIX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что APDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDKXARTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.75%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

11.89%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

14.57%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

15.85%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

16.30%

-0.13%

Сравнение комиссий APDKX и ARTIX

APDKX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ARTIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDKX и ARTIX

Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности ARTIX в 19.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		6.41%7.05%4.26%3.02%2.23%9.92%0.91%3.83%5.61%1.25%3.27%0.00%
ARTIX
Artisan International Fund		19.80%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%

Часто задаваемые вопросы

APDKX and ARTIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTIX has higher volatility (5.75%) compared to APDKX (4.38%). In terms of maximum drawdown, APDKX dropped -38.09% vs ARTIX's -61.18%.

ARTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDKX и ARTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор