Сравнение APDGX с ARTYX
APDGX (Artisan Global Value Fund Advisor Class) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both mutual funds - APDGX is a Global Equities fund actively managed by Artisan, while ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 10 years, APDGX returned 11.74%/yr vs 11.09%/yr for ARTYX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APDGX charges 1.12%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.
Доходность
Сравнение доходности APDGX и ARTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APDGX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции APDGX превзошли акции ARTYX по среднегодовой доходности: 11.74% против 11.09% соответственно.
APDGX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 11.74%
ARTYX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам APDGX и ARTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDGX Artisan Global Value Fund Advisor Class | 8.07% | 34.25% | 10.80% | 26.76% | -13.40% | 15.70% | 6.65% | 23.98% | -12.99% | 21.77% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | -0.66% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
Correlation
The correlation between APDGX and ARTYX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.69 |
The correlation between APDGX and ARTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APDGX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск
APDGX
ARTYX
Сравнение APDGX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund Advisor Class (APDGX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDGX | ARTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.95 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.21 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | -0.48 | +11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDGX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -0.37 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.05 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок APDGX и ARTYX
Максимальная просадка APDGX за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDGX и ARTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APDGX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -59.61% | +19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -29.14% | +18.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.68% | -29.14% | +18.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -56.15% | +29.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.94% | -59.61% | +19.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -20.14% | +19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -18.52% | +13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 13.01% | -10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDGX и ARTYX
Текущая волатильность для Artisan Global Value Fund Advisor Class (APDGX) составляет 3.70%, в то время как у Artisan Developing World Fund (ARTYX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что APDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APDGX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 5.07% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 13.75% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 17.09% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 27.23% | -12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 24.26% | -6.97% |
Сравнение комиссий APDGX и ARTYX
APDGX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDGX и ARTYX
Дивидендная доходность APDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDGX Artisan Global Value Fund Advisor Class | 4.38% | 4.73% | 5.56% | 3.04% | 3.84% | 9.53% | 0.09% | 1.46% | 6.54% | 2.18% | 2.76% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
APDGX and ARTYX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (5.07%) compared to APDGX (3.70%). In terms of maximum drawdown, APDGX dropped -39.94% vs ARTYX's -59.61%.
APDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APDGX и ARTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор