PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APDGX с ARTYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDGX с ARTYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

APDGX (Artisan Global Value Fund Advisor Class) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both mutual funds - APDGX is a Global Equities fund actively managed by Artisan, while ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 10 years, APDGX returned 12.28%/yr vs 10.57%/yr for ARTYX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APDGX charges 1.12%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.

Доходность

Сравнение доходности APDGX и ARTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Value Fund Advisor Class (APDGX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDGX показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции APDGX превзошли акции ARTYX по среднегодовой доходности: 12.28% против 10.57% соответственно.

APDGX

1 день
0.96%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
8.93%
С начала года
12.34%
1 год
28.23%
3 года*
21.54%
5 лет*
13.36%
10 лет*
12.28%

ARTYX

1 день
0.53%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
0.26%
С начала года
0.13%
1 год
-6.75%
3 года*
11.24%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDGX и ARTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDGX
Artisan Global Value Fund Advisor Class		12.34%34.25%10.80%26.76%-13.40%15.70%6.65%23.98%-12.99%21.77%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.13%7.82%28.03%29.51%-41.35%-9.97%81.24%41.67%-15.68%35.10%

Correlation

The correlation between APDGX and ARTYX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.69

The correlation between APDGX and ARTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Value Fund Advisor Class

Artisan Developing World Fund

Часто сравнивают с APDGX:
APDGX с IDVOAPDGX с AVDEAPDGX с APFPXAPDGX с EPSYXAPDGX с RTXAXAPDGX с GQFPXAPDGX с GMGEX
Часто сравнивают с ARTYX:
ARTYX с QQQARTYX с SMHARTYX с FSEAXARTYX с XAIX.DEARTYX с VOOARTYX с SCHGARTYX с VEA

Доходность на риск

APDGX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDGX
Ранг доходности на риск APDGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDGX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ARTYX
Ранг доходности на риск ARTYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDGX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund Advisor Class (APDGX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APDGXARTYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.33

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
-0.34

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.96

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

-0.21

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

-0.44

+12.42

APDGX vs. ARTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDGX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа ARTYX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDGX и ARTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APDGX и ARTYX

Максимальная просадка APDGX за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDGX и ARTYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDGXARTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-59.61%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-29.14%

+18.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.68%

-29.14%

+18.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-55.21%

+28.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.94%

-59.61%

+19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-19.51%

+19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-18.56%

+13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

13.93%

-11.53%

Волатильность

Сравнение волатильности APDGX и ARTYX

Текущая волатильность для Artisan Global Value Fund Advisor Class (APDGX) составляет 3.04%, в то время как у Artisan Developing World Fund (ARTYX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что APDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDGXARTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.74%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

15.69%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

18.51%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

27.36%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

24.32%

-7.22%

Сравнение комиссий APDGX и ARTYX

APDGX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDGX и ARTYX

Дивидендная доходность APDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APDGX
Artisan Global Value Fund Advisor Class		4.21%4.73%5.56%3.04%3.84%9.53%0.09%1.46%6.54%2.18%2.76%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%9.44%4.20%0.00%0.01%3.37%0.51%

Часто задаваемые вопросы

APDGX and ARTYX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTYX has higher volatility (5.74%) compared to APDGX (3.04%). In terms of maximum drawdown, APDGX dropped -39.94% vs ARTYX's -59.61%.

APDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDGX и ARTYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор