PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDGX с ARTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDGX с ARTFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APDGX (Artisan Global Value Fund Advisor Class) and ARTFX (Artisan High Income Fund) are both mutual funds - APDGX is a Global Equities fund actively managed by Artisan, while ARTFX is a High Yield Bonds fund managed by Artisan. Over the past 10 years, APDGX returned 11.66%/yr vs 5.94%/yr for ARTFX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. APDGX charges 1.12%/yr vs 0.96%/yr for ARTFX.

Доходность

Сравнение доходности APDGX и ARTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Value Fund Advisor Class (APDGX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDGX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у ARTFX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции APDGX превзошли акции ARTFX по среднегодовой доходности: 11.66% против 5.94% соответственно.

APDGX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.22%
С начала года
7.29%
6 месяцев
10.64%
1 год
24.88%
3 года*
21.33%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.66%

ARTFX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.47%
1 год
5.19%
3 года*
8.43%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDGX и ARTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDGX
Artisan Global Value Fund Advisor Class		7.29%34.25%10.80%26.76%-13.40%15.70%6.65%23.98%-12.99%21.77%
ARTFX
Artisan High Income Fund		0.88%8.02%7.76%13.61%-10.66%3.79%9.45%14.04%-1.66%8.84%

Correlation

The correlation between APDGX and ARTFX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.47

The correlation between APDGX and ARTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Value Fund Advisor Class

Artisan High Income Fund

Часто сравнивают с APDGX:
APDGX с IDVOAPDGX с APFPXAPDGX с ARTKXAPDGX с EPSYXAPDGX с RTXAXAPDGX с GQFPXAPDGX с AVDE
Часто сравнивают с ARTFX:
ARTFX с AZNIXARTFX с RITGXARTFX с FXAIXARTFX с FAGIXARTFX с FZROXARTFX с VOOARTFX с SCHD

Доходность на риск

APDGX vs. ARTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDGX
Ранг доходности на риск APDGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDGX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ARTFX
Ранг доходности на риск ARTFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDGX c ARTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund Advisor Class (APDGX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDGXARTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.84

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.40

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.02

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

9.03

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDGX vs. ARTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDGX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTFX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDGX и ARTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDGXARTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.84

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.15

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.06

-0.37

Просадки

Сравнение просадок APDGX и ARTFX

Максимальная просадка APDGX за все время составила -39.94%, что больше максимальной просадки ARTFX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDGX и ARTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDGXARTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-21.42%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-2.65%

-7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.68%

-3.42%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-14.62%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.94%

-21.42%

-18.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.11%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-2.21%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.59%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности APDGX и ARTFX

Artisan Global Value Fund Advisor Class (APDGX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Artisan High Income Fund (ARTFX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что APDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDGXARTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

0.99%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

2.32%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

2.91%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

4.85%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

5.20%

+12.09%

Сравнение комиссий APDGX и ARTFX

APDGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ARTFX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDGX и ARTFX

Дивидендная доходность APDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности ARTFX в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDGX
Artisan Global Value Fund Advisor Class		4.41%4.73%5.56%3.04%3.84%9.53%0.09%1.46%6.54%2.18%2.76%0.00%
ARTFX
Artisan High Income Fund		6.91%6.71%6.52%5.43%6.23%5.21%5.33%6.15%6.99%7.75%6.53%7.28%

Часто задаваемые вопросы

APDGX and ARTFX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APDGX has higher volatility (3.78%) compared to ARTFX (0.99%). In terms of maximum drawdown, APDGX dropped -39.94% vs ARTFX's -21.42%.

APDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDGX и ARTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор