PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANXU.L с EGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANXU.L с EGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) is Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while EGO (Eldorado Gold Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ANXU.L returned 21.70%/yr vs 2.57%/yr for EGO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANXU.L и EGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и Eldorado Gold Corporation (EGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANXU.L показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у EGO с доходностью -17.30%. За последние 10 лет акции ANXU.L превзошли акции EGO по среднегодовой доходности: 21.70% против 2.57% соответственно.

ANXU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.66%
6 месяцев
18.74%
1 год
39.57%
3 года*
28.16%
5 лет*
17.78%
10 лет*
21.70%

EGO

1 день
-7.50%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-17.30%
6 месяцев
-4.48%
1 год
38.10%
3 года*
44.53%
5 лет*
20.69%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANXU.L и EGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.66%19.86%26.74%56.50%-33.24%27.83%47.17%40.88%-1.76%32.21%
EGO
Eldorado Gold Corporation		-17.30%141.56%14.65%55.14%-10.59%-29.54%65.26%178.82%-59.72%-55.28%

Correlation

The correlation between ANXU.L and EGO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2011 г.

0.08

The correlation between ANXU.L and EGO shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Eldorado Gold Corporation

Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с 10AJ.DEANXU.L с DAPP.L
Часто сравнивают с EGO:
EGO с KGCEGO с LUG.TOEGO с GAUEGO с NEMEGO с AEMEGO с XDWF.DEEGO с GDX

Доходность на риск

ANXU.L vs. EGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EGO
Ранг доходности на риск EGO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANXU.L c EGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и Eldorado Gold Corporation (EGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANXU.LEGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.74

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.22

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.16

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

0.91

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

2.17

+10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANXU.L vs. EGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANXU.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа EGO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANXU.L и EGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANXU.LEGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.74

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.45

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.05

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.11

+1.09

Просадки

Сравнение просадок ANXU.L и EGO

Максимальная просадка ANXU.L за все время составила -35.13%, что меньше максимальной просадки EGO в -97.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXU.L и EGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANXU.LEGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.13%

-97.49%

+62.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-41.89%

+30.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.45%

-41.89%

+19.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-57.70%

+22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

-89.45%

+54.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-71.71%

+70.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-55.68%

+49.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

17.61%

-14.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ANXU.L и EGO

Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) составляет 5.03%, в то время как у Eldorado Gold Corporation (EGO) волатильность равна 17.93%. Это указывает на то, что ANXU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANXU.LEGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

17.93%

-12.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

43.02%

-31.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

51.62%

-35.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

45.80%

-25.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

55.31%

-34.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANXU.L и EGO

ANXU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGO
Eldorado Gold Corporation		0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.40%0.00%0.67%

Часто задаваемые вопросы

ANXU.L and EGO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANXU.L и EGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор