Сравнение ANXU.L с 500G.L
ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ANXU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANXU.L returned 22.19%/yr vs 12.57%/yr for 500G.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANXU.L charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности ANXU.L и 500G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ANXU.L торгуется в USD, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ANXU.L показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции ANXU.L превзошли акции 500G.L по среднегодовой доходности: 22.19% против 12.57% соответственно.
ANXU.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 32.60%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 22.19%
500G.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам ANXU.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANXU.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 15.62% | 19.86% | 26.74% | 56.50% | -33.24% | 27.99% | 48.47% | 39.48% | -1.06% | 32.58% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 8.27% | 17.70% | 25.32% | 26.22% | -18.60% | 30.16% | 17.30% | 32.11% | -29.57% | 33.08% |
Correlation
The correlation between ANXU.L and 500G.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2010 г. | 0.78 |
The correlation between ANXU.L and 500G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANXU.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
ANXU.L
500G.L
Сравнение ANXU.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANXU.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 0.78 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 1.23 | +8.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANXU.L и 500G.L
Максимальная просадка ANXU.L за все время составила -35.13%, что меньше максимальной просадки 500G.L в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXU.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANXU.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.13% | -42.50% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -29.01% | +18.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -29.01% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -29.01% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.13% | -42.50% | +7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -17.29% | +13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -9.77% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 18.51% | -15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANXU.L и 500G.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ANXU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANXU.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 3.82% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 8.66% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 43.55% | -26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 24.50% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 23.23% | -3.12% |
Сравнение комиссий ANXU.L и 500G.L
ANXU.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANXU.L и 500G.L
Ни ANXU.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ANXU.L and 500G.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANXU.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANXU.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.
ANXU.L is categorized as Nasdaq-100, while 500G.L is S&P 500. ANXU.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.13% for ANXU.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для ANXU.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор