PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANXG.L с NESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANXG.L с NESG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and NESG.L (Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds - ANXG.L tracks the NASDAQ-100 Index while NESG.L tracks the NASDAQ-100 ESG Index®. Both are passively managed. Over the past 3 years, ANXG.L returned 24.84%/yr vs 25.75%/yr for NESG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ANXG.L charges 0.13%/yr vs 0.25%/yr for NESG.L.

Доходность

Сравнение доходности ANXG.L и NESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ANXG.L торгуется в GBp, в то время как NESG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ANXG.L показывает доходность 19.88%, а NESG.L немного выше – 20.84%.

ANXG.L

1 день
-0.64%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.88%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.02%
3 года*
24.84%
5 лет*
19.03%
10 лет*
22.61%

NESG.L

1 день
-0.58%
1 месяц
10.66%
С начала года
20.84%
6 месяцев
19.28%
1 год
44.07%
3 года*
25.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANXG.L и NESG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.88%11.70%28.70%48.00%-25.42%1.68%
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		20.80%12.47%28.73%48.88%-24.69%1.34%

Correlation

The correlation between ANXG.L and NESG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between ANXG.L and NESG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ANXG.L и NESG.L

Секторы
ANXG.L
NESG.L

Технологии

53.7%
58.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
14.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.7%

Здравоохранение

4.2%
3.9%

Промышленность

3.1%
1.8%

Коммунальные услуги

1.4%
0.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.5%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

ANXG.L
53.7%
NESG.L
58.4%

Коммуникационные услуги

ANXG.L
15.8%
NESG.L
14.7%

Потребительский циклический сектор

ANXG.L
12.2%
NESG.L
12.4%

Потребительский защитный сектор

ANXG.L
7.7%
NESG.L
6.7%

Здравоохранение

ANXG.L
4.2%
NESG.L
3.9%

Промышленность

ANXG.L
3.1%
NESG.L
1.8%

Коммунальные услуги

ANXG.L
1.4%
NESG.L
0.2%

Сырьевые материалы

ANXG.L
1.1%
NESG.L
1.5%

Энергетика

ANXG.L
0.6%
NESG.L

-

Финансовые услуги

ANXG.L
0.2%
NESG.L
0.2%

Недвижимость

ANXG.L
0.1%
NESG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ANXG.L:
ANXG.L с QQQANXG.L с USTANXG.L с EQQQ.LANXG.L с LGEN.LANXG.L с AEDAXANXG.L с JUP.LANXG.L с EQQQ.DE
Часто сравнивают с NESG.L:
NESG.L с XNAS.LNESG.L с CNDX.LNESG.L с FPX.LNESG.L с QQQNESG.L с EQQB.DENESG.L с IUMD.LNESG.L с R1GB.L

Доходность на риск

ANXG.L vs. NESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANXG.L c NESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANXG.LNESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.67

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.51

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.67

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

10.24

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANXG.L vs. NESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANXG.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESG.L равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANXG.L и NESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANXG.LNESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.67

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.81

+0.36

Просадки

Сравнение просадок ANXG.L и NESG.L

Максимальная просадка ANXG.L за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки NESG.L в -26.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXG.L и NESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANXG.LNESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-26.22%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.94%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.54%

-24.31%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.58%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-7.42%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.29%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ANXG.L и NESG.L

Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) составляет 4.14%, в то время как у Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ANXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANXG.LNESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.35%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

12.12%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

16.43%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

21.63%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

21.63%

-2.32%

Сравнение комиссий ANXG.L и NESG.L

ANXG.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии NESG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANXG.L и NESG.L

Ни ANXG.L, ни NESG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ANXG.L and NESG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for NESG.L.

ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index, while NESG.L tracks NASDAQ-100 ESG Index®. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for ANXG.L and 0.25% for NESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANXG.L и NESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор