PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANXG.L с CW8G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANXG.L с CW8G.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and CW8G.L (Amundi MSCI World UCITS USD) are both exchange-traded funds - ANXG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CW8G.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANXG.L returned 22.61%/yr vs 13.68%/yr for CW8G.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ANXG.L charges 0.13%/yr vs 0.28%/yr for CW8G.L.

Доходность

Сравнение доходности ANXG.L и CW8G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANXG.L показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у CW8G.L с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции ANXG.L превзошли акции CW8G.L по среднегодовой доходности: 22.61% против 13.68% соответственно.

ANXG.L

1 день
-0.64%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.88%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.02%
3 года*
24.84%
5 лет*
19.03%
10 лет*
22.61%

CW8G.L

1 день
0.05%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.67%
3 года*
17.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANXG.L и CW8G.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.88%11.70%28.70%48.00%-25.42%29.85%43.37%34.20%4.47%20.19%
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		9.97%12.11%20.95%17.29%-8.45%23.58%11.88%23.12%-4.09%11.70%

Correlation

The correlation between ANXG.L and CW8G.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.86

The correlation between ANXG.L and CW8G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ANXG.L и CW8G.L

Секторы
ANXG.L
CW8G.L

Технологии

53.7%
28.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.2%

Здравоохранение

4.2%
8.8%

Промышленность

3.1%
11.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.7%

Сырьевые материалы

1.1%
3.3%

Энергетика

0.6%
4.2%

Финансовые услуги

0.2%
15.7%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

ANXG.L
53.7%
CW8G.L
28.3%

Коммуникационные услуги

ANXG.L
15.8%
CW8G.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

ANXG.L
12.2%
CW8G.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

ANXG.L
7.7%
CW8G.L
5.2%

Здравоохранение

ANXG.L
4.2%
CW8G.L
8.8%

Промышленность

ANXG.L
3.1%
CW8G.L
11.4%

Коммунальные услуги

ANXG.L
1.4%
CW8G.L
2.7%

Сырьевые материалы

ANXG.L
1.1%
CW8G.L
3.3%

Энергетика

ANXG.L
0.6%
CW8G.L
4.2%

Финансовые услуги

ANXG.L
0.2%
CW8G.L
15.7%

Недвижимость

ANXG.L
0.1%
CW8G.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Amundi MSCI World UCITS USD

Часто сравнивают с ANXG.L:
ANXG.L с QQQANXG.L с USTANXG.L с EQQQ.LANXG.L с LGEN.LANXG.L с AEDAXANXG.L с JUP.LANXG.L с EQQQ.DE
Часто сравнивают с CW8G.L:
CW8G.L с BRK-BCW8G.L с ^FCHICW8G.L с PE500.PACW8G.L с SP5L.LCW8G.L с AUEG.LCW8G.L с BRK-ACW8G.L с VOO

Доходность на риск

ANXG.L vs. CW8G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CW8G.L
Ранг доходности на риск CW8G.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANXG.L c CW8G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANXG.LCW8G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.74

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.74

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.00

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

15.91

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANXG.L vs. CW8G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANXG.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CW8G.L равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANXG.L и CW8G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANXG.LCW8G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.97

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.95

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.99

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ANXG.L и CW8G.L

Максимальная просадка ANXG.L за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки CW8G.L в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXG.L и CW8G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANXG.LCW8G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-25.60%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-6.67%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.54%

-18.88%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-18.88%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.69%

-25.60%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.15%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-3.10%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

1.68%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ANXG.L и CW8G.L

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ANXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW8G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANXG.LCW8G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.55%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

7.27%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

9.75%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

13.21%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

14.45%

+4.86%

Сравнение комиссий ANXG.L и CW8G.L

ANXG.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CW8G.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANXG.L и CW8G.L

Ни ANXG.L, ни CW8G.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ANXG.L and CW8G.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.28% for CW8G.L.

ANXG.L is categorized as Nasdaq-100, while CW8G.L is Global Equities. ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index, while CW8G.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.13% for ANXG.L and 0.28% for CW8G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANXG.L и CW8G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор