Сравнение ANXG.L с 500G.L
ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ANXG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANXG.L returned 18.82%/yr vs 12.62%/yr for 500G.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ANXG.L charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности ANXG.L и 500G.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANXG.L показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью 10.65%. За последние 10 лет акции ANXG.L превзошли акции 500G.L по среднегодовой доходности: 18.82% против 12.62% соответственно.
ANXG.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 36.47%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 18.82%
500G.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам ANXG.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 17.71% | 11.70% | 28.70% | 48.00% | -25.42% | 29.85% | 43.37% | 34.20% | -22.02% | 32.58% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.65% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | -25.34% | 21.51% |
Correlation
The correlation between ANXG.L and 500G.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2010 г. | 0.87 |
The correlation between ANXG.L and 500G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANXG.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
ANXG.L
500G.L
Сравнение ANXG.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANXG.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 0.95 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 1.44 | +8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANXG.L и 500G.L
Максимальная просадка ANXG.L за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки 500G.L в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXG.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANXG.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.00% | -35.39% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -28.61% | +17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.54% | -28.61% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -28.61% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.00% | -35.39% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -16.38% | +13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -6.17% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 18.92% | -15.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANXG.L и 500G.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что ANXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANXG.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.59% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 7.79% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 43.61% | -27.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 23.73% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 22.09% | -0.98% |
Сравнение комиссий ANXG.L и 500G.L
ANXG.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANXG.L и 500G.L
Ни ANXG.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ANXG.L and 500G.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.
ANXG.L is categorized as Nasdaq-100, while 500G.L is S&P 500. ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.13% for ANXG.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для ANXG.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор