PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ANXG.L с 500G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ANXG.L и 500G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANXG.L показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью 10.65%. За последние 10 лет акции ANXG.L превзошли акции 500G.L по среднегодовой доходности: 18.82% против 12.62% соответственно.


ANXG.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.22%
С начала года
17.71%
6 месяцев
17.46%
1 год
36.47%
3 года*
24.53%
5 лет*
17.15%
10 лет*
18.82%

500G.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.84%
1 год
27.29%
3 года*
19.60%
5 лет*
14.33%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANXG.L и 500G.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD
17.71%11.70%28.70%48.00%-25.42%29.85%43.37%34.20%-22.02%32.58%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
10.65%9.44%27.44%19.89%-8.86%31.35%13.81%27.01%-25.34%21.51%

Correlation

The correlation between ANXG.L and 500G.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2010 г.

0.87

The correlation between ANXG.L and 500G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ANXG.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANXG.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ANXG.L500G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

0.95

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

1.44

+8.05

ANXG.L vs. 500G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANXG.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа 500G.L равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANXG.L и 500G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANXG.L и 500G.L

Максимальная просадка ANXG.L за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки 500G.L в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXG.L и 500G.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ANXG.L500G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-35.39%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-28.61%

+17.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.54%

-28.61%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-28.61%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

-35.39%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-16.38%

+13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-6.17%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

18.92%

-15.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ANXG.L и 500G.L

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что ANXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ANXG.L500G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

3.59%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

7.79%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

43.61%

-27.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

23.73%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

22.09%

-0.98%

Сравнение комиссий ANXG.L и 500G.L

ANXG.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ANXG.L и 500G.L

Ни ANXG.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ANXG.L and 500G.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.

ANXG.L is categorized as Nasdaq-100, while 500G.L is S&P 500. ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.13% for ANXG.L and 0.15% for 500G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANXG.L и 500G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор