PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ANWFX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ANWFX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANWFX и GMGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2
-5.25%21.60%16.98%24.93%-25.76%17.88%33.71%30.36%-5.79%29.13%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund
3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, ANWFX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции ANWFX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 12.56% против 9.93% соответственно.


ANWFX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.76%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.28%
10 лет*
12.56%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds New Perspective Fund Class F-2

GMO Global Equity Allocation Fund

Сравнение комиссий ANWFX и GMGEX

ANWFX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.


Доходность на риск

ANWFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ANWFX
Ранг доходности на риск ANWFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина

GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANWFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ANWFXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.94

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.63

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.59

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

11.30

-5.42

ANWFX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANWFX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANWFX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ANWFXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.94

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.22

+0.26

Корреляция

Корреляция между ANWFX и GMGEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWFX и GMGEX

Дивидендная доходность ANWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности GMGEX в 4.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2
7.19%6.81%5.38%5.60%4.42%7.25%4.35%3.90%7.88%5.72%4.14%6.39%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund
4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок ANWFX и GMGEX

Максимальная просадка ANWFX за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWFX и GMGEX.


Загрузка...

Показатели просадок


ANWFXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-58.47%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.62%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-28.58%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-34.98%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-6.81%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-16.84%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.66%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ANWFX и GMGEX

American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеют волатильность 6.24% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ANWFXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.09%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

9.78%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.72%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

14.74%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

16.02%

+1.75%