PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANVIX с NFJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANVIX с NFJEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANVIX (Virtus NFJ Large-Cap Value Fund) and NFJEX (Virtus NFJ Dividend Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds from Allianz. Over the past 10 years, ANVIX returned 9.80%/yr vs 9.74%/yr for NFJEX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ANVIX charges 0.74%/yr vs 0.70%/yr for NFJEX.

Доходность

Сравнение доходности ANVIX и NFJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANVIX показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у NFJEX с доходностью 18.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANVIX имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции NFJEX немного отстают с 9.74%.

ANVIX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.42%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.99%
1 год
22.15%
3 года*
12.91%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.80%

NFJEX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.84%
С начала года
18.37%
6 месяцев
18.57%
1 год
31.99%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.30%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANVIX и NFJEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		12.52%6.78%6.28%17.92%-14.81%26.52%2.29%25.03%-9.38%21.36%
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		18.37%8.46%5.29%19.79%-13.63%28.90%-2.13%25.12%-10.15%15.49%

Correlation

The correlation between ANVIX and NFJEX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2000 г.

0.97

The correlation between ANVIX and NFJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

Virtus NFJ Dividend Value Fund

Часто сравнивают с ANVIX:
ANVIX с IWXANVIX с VTVANVIX с AZBIXANVIX с DRMCXANVIX с AZNIXANVIX с VLXVXANVIX с PGWCX
Часто сравнивают с NFJEX:
NFJEX с CIGEXNFJEX с FXAIXNFJEX с SCHDNFJEX с VIGAXNFJEX с ALOIXNFJEX с ANNPXNFJEX с AZBIX

Доходность на риск

ANVIX vs. NFJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANVIX
Ранг доходности на риск ANVIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANVIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANVIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANVIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANVIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NFJEX
Ранг доходности на риск NFJEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANVIX c NFJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANVIXNFJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.47

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.59

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.34

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

14.90

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANVIX vs. NFJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANVIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFJEX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANVIX и NFJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANVIXNFJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.47

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ANVIX и NFJEX

Максимальная просадка ANVIX за все время составила -62.48%, примерно равная максимальной просадке NFJEX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANVIX и NFJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANVIXNFJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-61.94%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-7.38%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-19.69%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-23.29%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-39.25%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.67%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-9.61%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.14%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ANVIX и NFJEX

Текущая волатильность для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) составляет 3.62%, в то время как у Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что ANVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANVIXNFJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.96%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.53%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.94%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

16.51%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.14%

+0.14%

Сравнение комиссий ANVIX и NFJEX

ANVIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии NFJEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANVIX и NFJEX

Дивидендная доходность ANVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности NFJEX в 10.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		9.27%10.78%2.80%7.28%20.66%6.43%1.43%3.54%2.02%1.89%2.13%2.26%
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		10.56%12.61%3.51%14.16%19.01%6.43%1.96%14.20%27.33%27.35%6.05%2.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ANVIX and NFJEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NFJEX has higher volatility (3.96%) compared to ANVIX (3.62%). In terms of maximum drawdown, ANVIX dropped -62.48% vs NFJEX's -61.94%.

NFJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANVIX и NFJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор