PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANVIX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANVIX с ALOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ANVIX (Virtus NFJ Large-Cap Value Fund) and ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund) are both mutual funds - ANVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Allianz, while ALOIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, ANVIX returned 9.85%/yr vs 7.84%/yr for ALOIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANVIX charges 0.74%/yr vs 1.04%/yr for ALOIX.

Доходность

Сравнение доходности ANVIX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANVIX показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции ANVIX превзошли акции ALOIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 7.84% соответственно.

ANVIX

1 день
1.22%
1 месяц
4.09%
С начала года
13.05%
6 месяцев
12.37%
1 год
22.55%
3 года*
13.08%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.85%

ALOIX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.16%
С начала года
15.15%
6 месяцев
18.70%
1 год
36.38%
3 года*
21.31%
5 лет*
6.72%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANVIX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		13.05%6.78%6.28%17.92%-14.81%26.52%2.29%25.03%-9.38%21.36%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		15.15%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Correlation

The correlation between ANVIX and ALOIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2000 г.

0.58

The correlation between ANVIX and ALOIX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с ANVIX:
ANVIX с IWXANVIX с VTVANVIX с AZBIXANVIX с DRMCXANVIX с VLXVXANVIX с AZNIXANVIX с PGWCX
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с IEGAXALOIX с VOOGALOIX с LZISXALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с AZNIXALOIX с ARHBX

Доходность на риск

ANVIX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANVIX
Ранг доходности на риск ANVIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANVIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANVIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANVIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANVIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANVIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANVIX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANVIXALOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.85

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.83

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.56

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

13.40

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANVIX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANVIX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа ALOIX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANVIX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANVIXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.85

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.31

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ANVIX и ALOIX

Максимальная просадка ANVIX за все время составила -62.48%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANVIX и ALOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANVIXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-79.29%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-10.07%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-14.03%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-39.41%

+15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-42.79%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-34.87%

+25.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.67%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ANVIX и ALOIX

Текущая волатильность для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) составляет 3.61%, в то время как у Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что ANVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANVIXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.96%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

10.25%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.59%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

14.96%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

16.65%

+1.64%

Сравнение комиссий ANVIX и ALOIX

ANVIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ALOIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANVIX и ALOIX

Дивидендная доходность ANVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности ALOIX в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		3.94%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		9.22%10.78%2.80%7.28%20.66%6.43%1.43%3.54%2.02%1.89%2.13%2.26%

Часто задаваемые вопросы

ANVIX and ALOIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALOIX has higher volatility (3.96%) compared to ANVIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, ANVIX dropped -62.48% vs ALOIX's -79.29%.

ALOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANVIX и ALOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор