Сравнение ANRO с ORMP
ANRO (Alto Neuroscience, Inc) and ORMP (Oramed Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, ANRO returned 616.73% vs 73.24% for ORMP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANRO и ORMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANRO показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у ORMP с доходностью 37.38%.
ANRO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 40.78%
- 1 год
- 616.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORMP
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 43.94%
- 1 год
- 73.24%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- -20.19%
- 10 лет*
- -7.06%
Сравнение доходности по годам ANRO и ORMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ANRO Alto Neuroscience, Inc | 5.90% | 320.80% | -79.57% |
ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc. | 37.38% | 17.77% | -12.00% |
Correlation
The correlation between ANRO and ORMP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2024 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
ANRO:
$620.03M
ORMP:
$153.19M
ANRO:
-$2.50
ORMP:
$2.86
ANRO:
2.55
ORMP:
0.64
ANRO:
$0.00
ORMP:
$0.00
ANRO:
-$421.00K
ORMP:
$0.00
ANRO:
-$74.36M
ORMP:
$67.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANRO vs. ORMP — Ранг доходности на риск
ANRO
ORMP
Сравнение ANRO c ORMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alto Neuroscience, Inc (ANRO) и Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANRO | ORMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.27 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.15 | 3.08 | +16.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.38 | 8.93 | +42.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANRO | ORMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88 | 1.43 | +3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.06 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ANRO и ORMP
Максимальная просадка ANRO за все время составила -91.74%, примерно равная максимальной просадке ORMP в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANRO и ORMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANRO | ORMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.74% | -94.25% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.50% | -23.89% | -8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.00% | -86.84% | +54.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.63% | -70.75% | +17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 8.23% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANRO и ORMP
Текущая волатильность для Alto Neuroscience, Inc (ANRO) составляет 13.98%, в то время как у Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что ANRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANRO | ORMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 21.33% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.01% | 39.38% | +13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.54% | 51.90% | +75.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.60% | 81.29% | +34.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.60% | 71.91% | +43.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANRO и ORMP
ANRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORMP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ANRO Alto Neuroscience, Inc | 0.00% |
ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc. | 6.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANRO и ORMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alto Neuroscience, Inc и Oramed Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ANRO and ORMP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORMP has higher volatility (21.33%) compared to ANRO (13.98%). In terms of maximum drawdown, ANRO dropped -91.74% vs ORMP's -94.25%.
ANRO currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANRO и ORMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор