Сравнение ANRJ.L с XLEP.L
ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Amundi and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANRJ.L returned 16.23%/yr vs 10.15%/yr for XLEP.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANRJ.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.
Доходность
Сравнение доходности ANRJ.L и XLEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANRJ.L показывает доходность 27.53%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 31.41%. За последние 10 лет акции ANRJ.L превзошли акции XLEP.L по среднегодовой доходности: 16.23% против 10.15% соответственно.
ANRJ.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 24.39%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 33.07%
- 5 лет*
- 28.76%
- 10 лет*
- 16.23%
XLEP.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 26.73%
- 1 год
- 48.45%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам ANRJ.L и XLEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF | 27.53% | 43.26% | 10.68% | 9.79% | 44.73% | 26.52% | -27.94% | 3.65% | 0.61% | 9.59% |
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 31.41% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 81.43% | 53.83% | -35.01% | 5.84% | -13.66% | -9.87% |
Correlation
The correlation between ANRJ.L and XLEP.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.66 |
The correlation between ANRJ.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ANRJ.L и XLEP.L
Секторы
ANRJ.L
XLEP.L
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
ANRJ.L
XLEP.L
-
Сырьевые материалы
ANRJ.L
XLEP.L
-
Коммунальные услуги
ANRJ.L
XLEP.L
-
Потребительский циклический сектор
ANRJ.L
XLEP.L
-
Технологии
ANRJ.L
XLEP.L
-
Коммуникационные услуги
ANRJ.L
-
XLEP.L
-
Потребительский защитный сектор
ANRJ.L
-
XLEP.L
-
Энергетика
ANRJ.L
-
XLEP.L
Финансовые услуги
ANRJ.L
-
XLEP.L
-
Здравоохранение
ANRJ.L
-
XLEP.L
-
Недвижимость
ANRJ.L
-
XLEP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANRJ.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск
ANRJ.L
XLEP.L
Сравнение ANRJ.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANRJ.L | XLEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.35 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.15 | 2.92 | +5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.14 | 9.27 | +16.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANRJ.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01 | 2.02 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.81 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.25 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ANRJ.L и XLEP.L
Максимальная просадка ANRJ.L за все время составила -57.08%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANRJ.L и XLEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANRJ.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.08% | -63.35% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -16.17% | +8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -24.06% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -24.16% | +4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.08% | -63.35% | +6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -8.08% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -16.96% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 5.10% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANRJ.L и XLEP.L
Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) составляет 6.93%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что ANRJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANRJ.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 8.92% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 19.87% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 23.44% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 26.28% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 28.14% | -3.45% |
Сравнение комиссий ANRJ.L и XLEP.L
ANRJ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLEP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANRJ.L и XLEP.L
Ни ANRJ.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ANRJ.L and XLEP.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for ANRJ.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for ANRJ.L and 0.14% for XLEP.L.
Подберите оптимальное распределение для ANRJ.L и XLEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор