Сравнение ANRJ.L с STCE
ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both exchange-traded funds - ANRJ.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ANRJ.L returned 33.07%/yr vs 50.16%/yr for STCE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ANRJ.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for STCE.
Доходность
Сравнение доходности ANRJ.L и STCE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ANRJ.L торгуется в GBp, в то время как STCE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STCE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ANRJ.L показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью 20.43%.
ANRJ.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 24.39%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 33.07%
- 5 лет*
- 28.76%
- 10 лет*
- 16.23%
STCE
- 1 день
- -8.64%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 71.21%
- 3 года*
- 50.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANRJ.L и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF | 27.53% | 43.26% | 10.68% | 9.79% | 17.32% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 20.43% | 26.42% | 44.23% | 98.22% | -38.55% |
Correlation
The correlation between ANRJ.L and STCE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between ANRJ.L and STCE shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ANRJ.L и STCE
Секторы
ANRJ.L
STCE
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
ANRJ.L
STCE
-
Сырьевые материалы
ANRJ.L
STCE
-
Коммунальные услуги
ANRJ.L
STCE
-
Потребительский циклический сектор
ANRJ.L
STCE
-
Технологии
ANRJ.L
STCE
Коммуникационные услуги
ANRJ.L
-
STCE
Потребительский защитный сектор
ANRJ.L
-
STCE
-
Энергетика
ANRJ.L
-
STCE
Финансовые услуги
ANRJ.L
-
STCE
Здравоохранение
ANRJ.L
-
STCE
-
Недвижимость
ANRJ.L
-
STCE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANRJ.L vs. STCE — Ранг доходности на риск
ANRJ.L
STCE
Сравнение ANRJ.L c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANRJ.L | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.21 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.15 | 1.34 | +6.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.14 | 2.38 | +23.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANRJ.L | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01 | 1.19 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ANRJ.L и STCE
Максимальная просадка ANRJ.L за все время составила -57.08%, что больше максимальной просадки STCE в -53.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANRJ.L и STCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANRJ.L | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.08% | -53.38% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -53.38% | +45.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -53.38% | +40.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -32.56% | +28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -22.57% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 30.07% | -27.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANRJ.L и STCE
Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) составляет 6.93%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что ANRJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANRJ.L | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 15.51% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 41.75% | -28.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 60.31% | -43.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 54.43% | -33.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 54.43% | -29.74% |
Сравнение комиссий ANRJ.L и STCE
ANRJ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STCE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANRJ.L и STCE
ANRJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.65% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
ANRJ.L and STCE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANRJ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANRJ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for STCE.
ANRJ.L is categorized as Energy Equities, while STCE is Blockchain. ANRJ.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: Amundi and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for ANRJ.L and 0.30% for STCE.
Подберите оптимальное распределение для ANRJ.L и STCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор