Сравнение ANRJ.L с GXLE.L
ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) and GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ANRJ.L returned 33.07%/yr vs 14.18%/yr for GXLE.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ANRJ.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for GXLE.L.
Доходность
Сравнение доходности ANRJ.L и GXLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ANRJ.L торгуется в GBp, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ANRJ.L показывает доходность 27.53%, что значительно ниже, чем у GXLE.L с доходностью 30.65%.
ANRJ.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 24.39%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 33.07%
- 5 лет*
- 28.76%
- 10 лет*
- 16.23%
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANRJ.L и GXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF | 27.53% | 43.26% | 10.68% | 9.79% | 20.29% |
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
Correlation
The correlation between ANRJ.L and GXLE.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.46 |
The correlation between ANRJ.L and GXLE.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANRJ.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск
ANRJ.L
GXLE.L
Сравнение ANRJ.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANRJ.L | GXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.35 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.15 | 2.85 | +5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.14 | 9.07 | +17.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANRJ.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01 | 2.00 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ANRJ.L и GXLE.L
Максимальная просадка ANRJ.L за все время составила -57.08%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANRJ.L и GXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANRJ.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.08% | -23.60% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -16.63% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -23.60% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -8.95% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -10.77% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 5.24% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANRJ.L и GXLE.L
Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) составляет 6.93%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что ANRJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANRJ.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 9.27% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 20.29% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 23.82% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 25.52% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 25.52% | -0.83% |
Сравнение комиссий ANRJ.L и GXLE.L
ANRJ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANRJ.L и GXLE.L
Ни ANRJ.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ANRJ.L and GXLE.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ANRJ.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.25% for ANRJ.L and 0.15% for GXLE.L.
Подберите оптимальное распределение для ANRJ.L и GXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор