PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANAU.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANAU.DE с LYMS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE).

ANAU.DE и LYMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ANAU.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ANAU.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANAU.DE и LYMS.DE

2026 (YTD)202520242023
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc		-5.82%20.55%26.51%13.09%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		-5.84%20.96%26.08%13.14%
Разные валюты инструментов

ANAU.DE торгуется в USD, в то время как LYMS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYMS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ANAU.DE показывает доходность -5.82%, а LYMS.DE немного ниже – -5.84%.

ANAU.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-3.06%
1 год
23.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LYMS.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-3.36%
1 год
23.43%
3 года*
23.02%
5 лет*
13.10%
10 лет*
18.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ANAU.DE:
ANAU.DE с EQQQ.DEANAU.DE с MWOT.DEANAU.DE с XNDX.DEANAU.DE с EXXT.DEANAU.DE с 6AQQ.DEANAU.DE с NADQ.DEANAU.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с ^NDXLYMS.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий ANAU.DE и LYMS.DE

ANAU.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

ANAU.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANAU.DE
Ранг доходности на риск ANAU.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAU.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAU.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAU.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAU.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANAU.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANAU.DELYMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.70

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.66

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

10.01

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANAU.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANAU.DE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYMS.DE равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAU.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANAU.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.72

+0.39

Корреляция

Корреляция между ANAU.DE и LYMS.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAU.DE и LYMS.DE

Ни ANAU.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%

Просадки

Сравнение просадок ANAU.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка ANAU.DE за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAU.DE и LYMS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ANAU.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-50.00%

+27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-10.02%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-7.48%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-8.85%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.34%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ANAU.DE и LYMS.DE

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что ANAU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANAU.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.25%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

11.95%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

20.64%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

20.77%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

19.93%

-1.55%