Сравнение AMZ.DE с XSX6.DE
AMZ.DE (Amazon.com Inc) is a stock, while XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Over the past 10 years, AMZ.DE returned 20.36%/yr vs 9.49%/yr for XSX6.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZ.DE и XSX6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMZ.DE показывает доходность 10.36%, а XSX6.DE немного ниже – 10.05%. За последние 10 лет акции AMZ.DE превзошли акции XSX6.DE по среднегодовой доходности: 20.36% против 9.49% соответственно.
AMZ.DE
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 20.36%
- Всё время*
- 26.07%
XSX6.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 9.49%
- Всё время*
- 10.47%
Сравнение доходности по годам AMZ.DE и XSX6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZ.DE Amazon.com Inc | 10.36% | -7.10% | 53.16% | 77.64% | -47.84% | 10.03% | 62.56% | 30.13% | 29.79% | 36.05% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 10.05% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 24.87% | -1.83% | 28.68% | -11.34% | 10.91% |
Correlation
The correlation between AMZ.DE and XSX6.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2009 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZ.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск
AMZ.DE
XSX6.DE
Сравнение AMZ.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com Inc (AMZ.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZ.DE | XSX6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.12 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 8.18 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZ.DE и XSX6.DE
Максимальная просадка AMZ.DE за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки XSX6.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZ.DE и XSX6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZ.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.64% | -36.06% | -20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.50% | -9.46% | -15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -16.37% | -19.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.26% | -20.84% | -32.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.26% | -36.06% | -17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -2.07% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -5.23% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 2.46% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZ.DE и XSX6.DE
Amazon.com Inc (AMZ.DE) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что AMZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZ.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 3.14% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.90% | 11.01% | +13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 13.04% | +19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.79% | 14.40% | +19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.30% | 15.21% | +16.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZ.DE и XSX6.DE
Ни AMZ.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMZ.DE and XSX6.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZ.DE и XSX6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор