Сравнение AMZ.DE с BRK-A
AMZ.DE (Amazon.com Inc) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. AMZ.DE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AMZ.DE returned 21.18%/yr vs 12.72%/yr for BRK-A. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZ.DE и BRK-A
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZ.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZ.DE показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции AMZ.DE превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 21.18% против 12.72% соответственно.
AMZ.DE
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 21.18%
BRK-A
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам AMZ.DE и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZ.DE Amazon.com Inc | 11.02% | -7.10% | 53.16% | 77.64% | -47.85% | 10.04% | 62.55% | 30.14% | 29.79% | 36.05% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -3.74% | -2.30% | 33.77% | 12.30% | 10.45% | 39.26% | -6.02% | 13.48% | 7.65% | 6.93% |
Correlation
The correlation between AMZ.DE and BRK-A is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between AMZ.DE and BRK-A shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZ.DE vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
AMZ.DE
BRK-A
Сравнение AMZ.DE c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com Inc (AMZ.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZ.DE | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.32 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | -0.65 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZ.DE | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.23 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.65 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.50 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AMZ.DE и BRK-A
Максимальная просадка AMZ.DE за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки BRK-A в -43.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZ.DE и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZ.DE | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -43.24% | -55.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.50% | -10.84% | -13.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -20.74% | -14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.26% | -22.09% | -31.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.26% | -29.70% | -23.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -17.19% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.40% | -9.60% | -45.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 5.24% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZ.DE и BRK-A
Amazon.com Inc (AMZ.DE) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что AMZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZ.DE | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 3.68% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.13% | 10.97% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 14.70% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 17.47% | +16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 19.67% | +11.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZ.DE и BRK-A
Ни AMZ.DE, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZ.DE и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZ.DE and BRK-A have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZ.DE и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор