Сравнение AMTR с CSPX.AS
AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AMTR charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности AMTR и CSPX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMTR торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
AMTR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSPX.AS
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 15.27%
Сравнение доходности по годам AMTR и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN | 0.00% | 0.00% | 44.68% | 12.75% | 20.41% | 36.99% | 15.24% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.29% | 17.97% | 25.59% | 26.14% | -19.39% | 30.70% | 8.30% |
Correlation
The correlation between AMTR and CSPX.AS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between AMTR and CSPX.AS shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMTR vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
AMTR
CSPX.AS
Сравнение AMTR c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMTR | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.85 | — |
Просадки
Сравнение просадок AMTR и CSPX.AS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMTR | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.12% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.56% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.11% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMTR и CSPX.AS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMTR | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.33% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.84% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.30% | — |
Сравнение комиссий AMTR и CSPX.AS
AMTR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMTR и CSPX.AS
Ни AMTR, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMTR and CSPX.AS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for AMTR.
AMTR is categorized as MLPs, while CSPX.AS is S&P 500. AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для AMTR и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор