PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMINX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMINX с VIHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMINX (Amana Income Fund Institutional Class) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - AMINX is a Dividend fund actively managed by Amana, while VIHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, AMINX returned 12.43%/yr vs 10.73%/yr for VIHAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMINX charges 0.76%/yr vs 0.22%/yr for VIHAX.

Доходность

Сравнение доходности AMINX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMINX показывает доходность 11.49%, а VIHAX немного выше – 11.64%. За последние 10 лет акции AMINX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.43% против 10.73% соответственно.

AMINX

1 день
-0.31%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.49%
6 месяцев
11.41%
1 год
22.97%
3 года*
16.42%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.43%

VIHAX

1 день
-0.82%
1 месяц
1.22%
С начала года
11.64%
6 месяцев
14.70%
1 год
30.20%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMINX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		11.49%16.69%13.13%13.87%-8.65%22.81%14.18%25.59%-4.94%21.95%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		11.64%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Correlation

The correlation between AMINX and VIHAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г.

0.70

The correlation between AMINX and VIHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Income Fund Institutional Class

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AMINX:
AMINX с AMIGXAMINX с CAIFXAMINX с SVAAXAMINX с AMANXAMINX с IHGIXAMINX с NFJAMINX с PJDZX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Доходность на риск

AMINX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMINX
Ранг доходности на риск AMINX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMINX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMINX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMINX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMINX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMINX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMINX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMINXVIHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.58

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.53

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.22

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

12.29

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMINX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMINX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIHAX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMINX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMINXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.58

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.69

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AMINX и VIHAX

Максимальная просадка AMINX за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMINX и VIHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMINXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.45%

-38.80%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-9.53%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-12.29%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-23.92%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.45%

-38.80%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.15%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-6.02%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.49%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AMINX и VIHAX

Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеют волатильность 3.30% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMINXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.44%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.68%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

11.90%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

13.75%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

15.89%

+0.05%

Сравнение комиссий AMINX и VIHAX

AMINX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMINX и VIHAX

Дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности VIHAX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		5.23%5.80%6.06%5.61%8.61%5.02%6.91%8.22%6.87%6.04%4.58%7.18%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.42%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMINX and VIHAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIHAX has higher volatility (3.44%) compared to AMINX (3.30%). In terms of maximum drawdown, AMINX dropped -31.45% vs VIHAX's -38.80%.

VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMINX и VIHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор