PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMINX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMINX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

AMINX - это активно управляемый фонд от Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AMINX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMINX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		-2.28%16.69%13.13%13.87%-8.65%22.81%14.18%25.59%-4.94%21.95%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, AMINX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции AMINX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.09% против 10.41% соответственно.

AMINX

1 день
2.61%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.47%
1 год
15.62%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.09%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Income Fund Institutional Class

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AMINX:
AMINX с CAIFXAMINX с AMIGXAMINX с NFJAMINX с PJDZXAMINX с VADGXAMINX с SVAAXAMINX с EPDPX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий AMINX и VIHAX

AMINX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

AMINX
Amana Income Fund Institutional Class
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AMINX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMINX
Ранг доходности на риск AMINX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMINX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMINX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMINX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMINX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMINX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMINX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMINXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.32

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.96

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.01

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

12.38

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMINX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMINX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMINX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMINXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.32

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.91

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.66

0.00

Корреляция

Корреляция между AMINX и VIHAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMINX и VIHAX

Дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		5.94%5.80%6.06%5.61%8.61%5.02%6.91%8.22%6.87%6.04%4.58%7.18%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMINX и VIHAX

Максимальная просадка AMINX за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMINX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMINXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.45%

-38.80%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-10.66%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-23.92%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.45%

-38.80%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-6.64%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-6.09%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.59%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AMINX и VIHAX

Текущая волатильность для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) составляет 5.50%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что AMINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMINXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

6.16%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.08%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

14.29%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

13.69%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

15.92%

-0.04%