Сравнение AMINX с EVT
AMINX (Amana Income Fund Institutional Class) and EVT (Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, AMINX returned 12.47%/yr vs 11.18%/yr for EVT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMINX charges 0.76%/yr vs 0.01%/yr for EVT.
Доходность
Сравнение доходности AMINX и EVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMINX показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у EVT с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции AMINX превзошли акции EVT по среднегодовой доходности: 12.47% против 11.18% соответственно.
AMINX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 12.47%
EVT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам AMINX и EVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | 11.84% | 16.69% | 13.13% | 13.87% | -8.65% | 22.81% | 14.18% | 25.59% | -4.94% | 21.95% |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 10.58% | 13.79% | 17.34% | 5.78% | -17.33% | 33.94% | 1.72% | 44.71% | -11.92% | 21.80% |
Correlation
The correlation between AMINX and EVT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.67 |
The correlation between AMINX and EVT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMINX vs. EVT — Ранг доходности на риск
AMINX
EVT
Сравнение AMINX c EVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMINX | EVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.72 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 11.60 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMINX | EVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.12 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.43 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.42 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок AMINX и EVT
Максимальная просадка AMINX за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки EVT в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMINX и EVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMINX | EVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -74.01% | +42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -9.22% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -19.09% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -28.23% | +9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.45% | -52.03% | +20.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -11.13% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.16% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMINX и EVT
Текущая волатильность для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) составляет 3.40%, в то время как у Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что AMINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMINX | EVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.64% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.19% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 11.83% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 17.09% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 20.59% | -4.64% |
Сравнение комиссий AMINX и EVT
AMINX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EVT в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMINX и EVT
Дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности EVT в 7.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | 5.21% | 5.80% | 6.06% | 5.61% | 8.61% | 5.02% | 6.91% | 8.22% | 6.87% | 6.04% | 4.58% | 7.18% |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.32% | 7.84% | 8.02% | 8.03% | 8.44% | 5.65% | 7.97% | 6.82% | 9.16% | 6.85% | 8.47% | 7.49% |
Часто задаваемые вопросы
AMINX and EVT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVT has higher volatility (3.64%) compared to AMINX (3.40%). In terms of maximum drawdown, AMINX dropped -31.45% vs EVT's -74.01%.
EVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMINX и EVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор