Сравнение AMES.DE с S6X0.DE
AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - AMES.DE tracks the MSCI Spain while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMES.DE returned 13.44%/yr vs 11.85%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AMES.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.
Доходность
Сравнение доходности AMES.DE и S6X0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMES.DE показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у S6X0.DE с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции AMES.DE превзошли акции S6X0.DE по среднегодовой доходности: 13.44% против 11.85% соответственно.
AMES.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 20.69%
- 10 лет*
- 13.44%
S6X0.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам AMES.DE и S6X0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 14.53% | 55.41% | 19.00% | 26.86% | -0.71% | 6.98% | -12.87% | 15.76% | -12.77% | 11.84% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 10.25% | 22.02% | 10.94% | 22.43% | -9.00% | 23.10% | -2.98% | 29.97% | -12.04% | 10.08% |
Correlation
The correlation between AMES.DE and S6X0.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г. | 0.80 |
The correlation between AMES.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMES.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск
AMES.DE
S6X0.DE
Сравнение AMES.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMES.DE | S6X0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.26 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.04 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | 7.10 | +9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMES.DE и S6X0.DE
Максимальная просадка AMES.DE за все время составила -40.98%, что больше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMES.DE и S6X0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMES.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.98% | -38.54% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -10.88% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.58% | -16.56% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -23.41% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | -38.54% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.84% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -7.69% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.14% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMES.DE и S6X0.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что AMES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMES.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.56% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 13.14% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 15.94% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 17.53% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 18.00% | +0.42% |
Сравнение комиссий AMES.DE и S6X0.DE
AMES.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMES.DE и S6X0.DE
AMES.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 2.76% | 2.99% | 3.38% | 3.17% | 3.10% | 2.47% | 2.53% | 3.49% | 3.69% | 2.99% | 3.17% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
AMES.DE and S6X0.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AMES.DE.
AMES.DE tracks MSCI Spain, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for AMES.DE and 0.05% for S6X0.DE.
Подберите оптимальное распределение для AMES.DE и S6X0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор