PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMES.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMES.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - AMES.DE tracks the MSCI Spain while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMES.DE returned 19.21%/yr vs 10.92%/yr for PRAZ.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMES.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMES.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMES.DE показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.

AMES.DE

1 день
0.51%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.00%
6 месяцев
11.24%
1 год
32.97%
3 года*
29.84%
5 лет*
19.21%
10 лет*
11.05%

PRAZ.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.10%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.97%
1 год
18.30%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMES.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		7.00%55.41%19.00%25.94%0.03%6.96%-12.52%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.30%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%-4.68%

Correlation

The correlation between AMES.DE and PRAZ.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.62

Over the past year, AMES.DE and PRAZ.DE have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с VUGAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с FTGE.DEAMES.DE с ELF1.DEAMES.DE с AMEQ.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

AMES.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMES.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMES.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.25

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.90

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.78

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

6.54

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMES.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMES.DE на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMES.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMES.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.25

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.64

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AMES.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка AMES.DE за все время составила -40.98%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMES.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMES.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.98%

-29.52%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-10.45%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-15.46%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-24.09%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.37%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-6.18%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.86%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AMES.DE и PRAZ.DE

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) имеют волатильность 4.59% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMES.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.69%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

12.25%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

14.95%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

16.99%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

19.16%

+1.66%

Сравнение комиссий AMES.DE и PRAZ.DE

AMES.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMES.DE и PRAZ.DE

Ни AMES.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMES.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AMES.DE.

AMES.DE tracks MSCI Spain, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.25% for AMES.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMES.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор