PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEQ.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEQ.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEQ.DE (Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AMEQ.DE tracks the MSCI Europe Quality while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMEQ.DE returned 5.17%/yr vs 11.35%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AMEQ.DE charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMEQ.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEQ.DE показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у SC0D.DE с доходностью 7.29%.

AMEQ.DE

1 день
1.20%
1 месяц
-0.12%
С начала года
3.29%
6 месяцев
4.79%
1 год
6.16%
3 года*
6.34%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

SC0D.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.55%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEQ.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEQ.DE
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR		3.29%9.08%2.74%14.61%-14.34%27.69%5.23%36.05%-8.02%10.55%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.29%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.05%10.07%

Correlation

The correlation between AMEQ.DE and SC0D.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2016 г.

0.85

The correlation between AMEQ.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с AMEQ.DE:
AMEQ.DE с LQQ.PAAMEQ.DE с ZPRL.DEAMEQ.DE с AMES.DEAMEQ.DE с CEMT.DEAMEQ.DE с AUM5.DEAMEQ.DE с ASWA.DEAMEQ.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

AMEQ.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEQ.DE
Ранг доходности на риск AMEQ.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEQ.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEQ.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEQ.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEQ.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEQ.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEQ.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEQ.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.98

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.54

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.43

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

4.87

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEQ.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEQ.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SC0D.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEQ.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEQ.DESC0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.98

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.64

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AMEQ.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка AMEQ.DE за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEQ.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEQ.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-38.50%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-10.93%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-16.54%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-23.38%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-0.53%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-7.22%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.21%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEQ.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) составляет 4.36%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что AMEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEQ.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.94%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

12.94%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

15.95%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

17.53%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

18.27%

-3.44%

Сравнение комиссий AMEQ.DE и SC0D.DE

AMEQ.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEQ.DE и SC0D.DE

Ни AMEQ.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMEQ.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for AMEQ.DE.

AMEQ.DE tracks MSCI Europe Quality, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for AMEQ.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEQ.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор