PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEQ.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEQ.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEQ.DE (Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - AMEQ.DE tracks the MSCI Europe Quality while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMEQ.DE returned 5.17%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AMEQ.DE charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMEQ.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEQ.DE показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

AMEQ.DE

1 день
1.20%
1 месяц
-0.12%
С начала года
3.29%
6 месяцев
4.79%
1 год
6.16%
3 года*
6.34%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEQ.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMEQ.DE
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR		3.29%9.08%2.74%14.61%-14.34%27.69%2.43%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between AMEQ.DE and PRAE.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.82

The correlation between AMEQ.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с AMEQ.DE:
AMEQ.DE с LQQ.PAAMEQ.DE с ZPRL.DEAMEQ.DE с AMES.DEAMEQ.DE с CEMT.DEAMEQ.DE с AUM5.DEAMEQ.DE с ASWA.DEAMEQ.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

AMEQ.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEQ.DE
Ранг доходности на риск AMEQ.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEQ.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEQ.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEQ.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEQ.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEQ.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEQ.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEQ.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.29

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.90

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.75

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

6.64

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEQ.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEQ.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEQ.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEQ.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.29

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AMEQ.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка AMEQ.DE за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEQ.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEQ.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-32.86%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-9.54%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-16.94%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-19.60%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-1.63%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.27%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.52%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEQ.DE и PRAE.DE

Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеют волатильность 4.36% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEQ.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.39%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

10.66%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

12.97%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.42%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

17.22%

-2.39%

Сравнение комиссий AMEQ.DE и PRAE.DE

AMEQ.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEQ.DE и PRAE.DE

Ни AMEQ.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AMEQ.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for AMEQ.DE.

AMEQ.DE tracks MSCI Europe Quality, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.23% for AMEQ.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEQ.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор