PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEM.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEM.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEM.DE (Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AMEM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMEM.DE returned 8.42%/yr vs 12.06%/yr for SXRS.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. AMEM.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMEM.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEM.DE показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у SXRS.DE с доходностью 23.84%.

AMEM.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
3.43%
С начала года
27.34%
6 месяцев
27.94%
1 год
48.69%
3 года*
20.85%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.86%

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEM.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMEM.DE
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR		27.34%19.31%13.70%5.24%-13.78%3.95%6.30%21.51%-8.11%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%

Correlation

The correlation between AMEM.DE and SXRS.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.24

The correlation between AMEM.DE and SXRS.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с AMEM.DE:
AMEM.DE с EMRGXAMEM.DE с IS3N.DEAMEM.DE с VGVF.DEAMEM.DE с MOAT.LAMEM.DE с VFEA.DEAMEM.DE с VOOGAMEM.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

AMEM.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEM.DE
Ранг доходности на риск AMEM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEM.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEM.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEM.DESXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.87

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.37

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

4.00

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

8.95

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEM.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEM.DE на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа SXRS.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEM.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEM.DESXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.87

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.19

Просадки

Сравнение просадок AMEM.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка AMEM.DE за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEM.DE и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEM.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.87%

-27.64%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-8.75%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-16.03%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-27.56%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-4.99%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-13.12%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.92%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEM.DE и SXRS.DE

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что AMEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEM.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.76%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

16.67%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

18.76%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

17.13%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

15.85%

+2.43%

Сравнение комиссий AMEM.DE и SXRS.DE

AMEM.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEM.DE и SXRS.DE

Ни AMEM.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMEM.DE and SXRS.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for AMEM.DE.

AMEM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while SXRS.DE is Commodities. AMEM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AMEM.DE and 0.19% for SXRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEM.DE и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор