PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEM.DE с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEM.DE с PCOM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEM.DE (Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR) and PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AMEM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMEM.DE returned 20.85%/yr vs 13.46%/yr for PCOM.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. AMEM.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for PCOM.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMEM.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEM.DE показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у PCOM.DE с доходностью 25.30%.

AMEM.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
3.43%
С начала года
27.34%
6 месяцев
27.94%
1 год
48.69%
3 года*
20.85%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.86%

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEM.DE и PCOM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AMEM.DE
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR		27.34%19.31%13.70%5.24%-13.78%-2.38%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%

Correlation

The correlation between AMEM.DE and PCOM.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.17

The correlation between AMEM.DE and PCOM.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с AMEM.DE:
AMEM.DE с EMRGXAMEM.DE с IS3N.DEAMEM.DE с VGVF.DEAMEM.DE с MOAT.LAMEM.DE с VFEA.DEAMEM.DE с VOOGAMEM.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L

Доходность на риск

AMEM.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEM.DE
Ранг доходности на риск AMEM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEM.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEM.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEM.DEPCOM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.89

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.36

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

4.17

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

9.37

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEM.DE vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEM.DE на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа PCOM.DE равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEM.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEM.DEPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.89

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.64

-0.30

Просадки

Сравнение просадок AMEM.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка AMEM.DE за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEM.DE и PCOM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEM.DEPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.87%

-27.22%

-8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-8.82%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-15.80%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.52%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-15.90%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.93%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEM.DE и PCOM.DE

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что AMEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEM.DEPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

6.27%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

17.17%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

19.43%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

17.76%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.76%

+0.52%

Сравнение комиссий AMEM.DE и PCOM.DE

AMEM.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEM.DE и PCOM.DE

Ни AMEM.DE, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMEM.DE and PCOM.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for AMEM.DE.

AMEM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while PCOM.DE is Commodities. AMEM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for AMEM.DE and 0.19% for PCOM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEM.DE и PCOM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор