Сравнение AMEM.DE с EUNI.DE
AMEM.DE (Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR) and EUNI.DE (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - AMEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets while EUNI.DE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMEM.DE returned 9.86%/yr vs 8.99%/yr for EUNI.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AMEM.DE charges 0.20%/yr vs 0.74%/yr for EUNI.DE.
Доходность
Сравнение доходности AMEM.DE и EUNI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMEM.DE показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у EUNI.DE с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции AMEM.DE превзошли акции EUNI.DE по среднегодовой доходности: 9.86% против 8.99% соответственно.
AMEM.DE
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 9.86%
EUNI.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам AMEM.DE и EUNI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEM.DE Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR | 27.34% | 19.31% | 13.70% | 5.24% | -13.78% | 3.95% | 6.30% | 21.51% | -11.20% | 20.75% |
EUNI.DE iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 16.80% | 6.21% | 8.18% | 19.10% | -13.60% | 28.84% | 7.23% | 14.66% | -16.19% | 18.31% |
Correlation
The correlation between AMEM.DE and EUNI.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between AMEM.DE and EUNI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMEM.DE vs. EUNI.DE — Ранг доходности на риск
AMEM.DE
EUNI.DE
Сравнение AMEM.DE c EUNI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEM.DE | EUNI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.28 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 3.23 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.89 | 10.53 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEM.DE | EUNI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.56 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AMEM.DE и EUNI.DE
Максимальная просадка AMEM.DE за все время составила -35.87%, что меньше максимальной просадки EUNI.DE в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEM.DE и EUNI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMEM.DE | EUNI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.87% | -41.89% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -7.95% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -21.15% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -21.15% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -41.89% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -2.54% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -10.57% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.44% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEM.DE и EUNI.DE
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что AMEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMEM.DE | EUNI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 6.91% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 14.01% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 16.45% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.21% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 16.84% | +1.44% |
Сравнение комиссий AMEM.DE и EUNI.DE
AMEM.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUNI.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEM.DE и EUNI.DE
AMEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEM.DE Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUNI.DE iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 0.81% | 1.83% | 1.74% | 2.11% | 2.47% | 1.23% | 1.77% | 2.02% | 2.14% | 1.45% | 2.00% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
AMEM.DE and EUNI.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMEM.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMEM.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for EUNI.DE.
AMEM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while EUNI.DE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AMEM.DE and 0.74% for EUNI.DE.
Подберите оптимальное распределение для AMEM.DE и EUNI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор