PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMEL.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEL.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AMEL.DE (Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - AMEL.DE is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Latin America, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMEL.DE returned 6.25%/yr vs 1.91%/yr for EUIN.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AMEL.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMEL.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEL.DE показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции AMEL.DE превзошли акции EUIN.DE по среднегодовой доходности: 6.25% против 1.91% соответственно.

AMEL.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
7.78%
С начала года
14.50%
1 год
38.65%
3 года*
11.14%
5 лет*
10.03%
10 лет*
6.25%

EUIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
3.28%
С начала года
3.67%
1 год
3.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEL.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEL.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR		14.50%38.05%-22.20%28.15%16.33%-3.25%-21.25%20.70%-3.30%8.15%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		3.67%1.21%2.05%1.03%10.68%7.29%-2.78%-1.73%-2.68%-0.47%

Correlation

The correlation between AMEL.DE and EUIN.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г.

0.11

The correlation between AMEL.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AMEL.DE:
AMEL.DE с DBX3.DEAMEL.DE с IUSC.DEAMEL.DE с FLXB.DEAMEL.DE с LBRA.DEAMEL.DE с 18MK.DEAMEL.DE с IQQB.DEAMEL.DE с EXH9.DE
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

AMEL.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEL.DE
Ранг доходности на риск AMEL.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEL.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEL.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEL.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEL.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEL.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEL.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMEL.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.31

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.99

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.21

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

7.74

+0.62

AMEL.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEL.DE на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа EUIN.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEL.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMEL.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка AMEL.DE за все время составила -52.71%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEL.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEL.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.71%

-12.08%

-40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-1.80%

-11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.37%

-2.43%

-22.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-4.44%

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-12.08%

-39.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-0.25%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.81%

-3.03%

-14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

0.51%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEL.DE и EUIN.DE

Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что AMEL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEL.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

0.93%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

2.83%

+12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

3.03%

+15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

3.57%

+17.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

3.40%

+21.76%

Сравнение комиссий AMEL.DE и EUIN.DE

AMEL.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUIN.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEL.DE и EUIN.DE

Ни AMEL.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMEL.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMEL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMEL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

AMEL.DE is categorized as Latin America Equities, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. AMEL.DE tracks MSCI Emerging Markets Latin America, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Their fees differ too: 0.20% for AMEL.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEL.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор