PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMEG.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AMEG.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (AMEG.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMEG.L торгуется в GBp, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMEG.L показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.


AMEG.L

1 день
-1.18%
1 месяц
3.32%
С начала года
15.84%
6 месяцев
16.20%
1 год
34.85%
3 года*
12.91%
5 лет*
10 лет*

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.94%
С начала года
38.77%
6 месяцев
43.14%
1 год
73.63%
3 года*
24.90%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEG.L и EXCS.L


2026 (YTD)2025202420232022
AMEG.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)
15.84%19.33%6.23%-5.48%-1.10%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)
38.77%26.13%5.55%10.95%2.20%

Correlation

The correlation between AMEG.L and EXCS.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.80

The correlation between AMEG.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AMEG.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMEG.L
Ранг доходности на риск AMEG.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEG.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина

EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEG.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (AMEG.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMEG.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.70

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

6.20

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

22.70

-11.53

AMEG.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEG.L на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа EXCS.L равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEG.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMEG.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.88

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.03

-0.49

Просадки

Сравнение просадок AMEG.L и EXCS.L

Максимальная просадка AMEG.L за все время составила -18.35%, примерно равная максимальной просадке EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEG.L и EXCS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AMEG.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-17.51%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-11.81%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-17.51%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.34%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-4.85%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.23%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEG.L и EXCS.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (AMEG.L) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что AMEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AMEG.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

8.66%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

16.55%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

18.88%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

15.36%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

15.36%

+0.29%

Сравнение комиссий AMEG.L и EXCS.L

AMEG.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EXCS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEG.L и EXCS.L

Дивидендная доходность AMEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
AMEG.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)
1.72%1.99%2.06%2.38%1.29%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AMEG.L and EXCS.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMEG.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMEG.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for EXCS.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.16% for AMEG.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEG.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор