Сравнение AMEG.L с EXCS.L
AMEG.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMEG.L returned 12.91%/yr vs 24.90%/yr for EXCS.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMEG.L charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.
Доходность
Сравнение доходности AMEG.L и EXCS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMEG.L торгуется в GBp, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMEG.L показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.
AMEG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXCS.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 38.77%
- 6 месяцев
- 43.14%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 24.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMEG.L и EXCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMEG.L Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 15.84% | 19.33% | 6.23% | -5.48% | -1.10% |
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 38.77% | 26.13% | 5.55% | 10.95% | 2.20% |
Correlation
The correlation between AMEG.L and EXCS.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between AMEG.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMEG.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск
AMEG.L
EXCS.L
Сравнение AMEG.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (AMEG.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEG.L | EXCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.70 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 6.20 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 22.70 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEG.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 3.88 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.03 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок AMEG.L и EXCS.L
Максимальная просадка AMEG.L за все время составила -18.35%, примерно равная максимальной просадке EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEG.L и EXCS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMEG.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -17.51% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -11.81% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -17.51% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -2.34% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.85% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.23% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEG.L и EXCS.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (AMEG.L) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что AMEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMEG.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 8.66% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 16.55% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 18.88% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 15.36% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 15.36% | +0.29% |
Сравнение комиссий AMEG.L и EXCS.L
AMEG.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EXCS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEG.L и EXCS.L
Дивидендная доходность AMEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMEG.L Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 1.72% | 1.99% | 2.06% | 2.38% | 1.29% |
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMEG.L and EXCS.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMEG.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMEG.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for EXCS.L.
Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.16% for AMEG.L and 0.18% for EXCS.L.
Подберите оптимальное распределение для AMEG.L и EXCS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор