PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEC.DE с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEC.DE с UETW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) and UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds - AMEC.DE tracks the Solactive Smart City while UETW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMEC.DE returned 6.68%/yr vs 12.87%/yr for UETW.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AMEC.DE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for UETW.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMEC.DE и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEC.DE показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у UETW.DE с доходностью 10.95%.

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.78%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.29%
1 год
46.14%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

UETW.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
4.88%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.42%
1 год
23.88%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEC.DE и UETW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%9.10%3.62%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		10.95%8.06%26.50%19.68%-13.72%32.17%5.50%4.04%

Correlation

The correlation between AMEC.DE and UETW.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between AMEC.DE and UETW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Smart City UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с XG12.DE
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

AMEC.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEC.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEC.DEUETW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.17

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.02

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

3.67

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

14.61

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEC.DE vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEC.DE на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETW.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEC.DE и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEC.DEUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.17

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.91

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.85

-0.41

Просадки

Сравнение просадок AMEC.DE и UETW.DE

Максимальная просадка AMEC.DE за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки UETW.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEC.DE и UETW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEC.DEUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-33.72%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.47%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-21.30%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-21.30%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.30%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-4.63%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.63%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEC.DE и UETW.DE

Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что AMEC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEC.DEUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

2.60%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

7.63%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

10.97%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

14.03%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

16.11%

+3.11%

Сравнение комиссий AMEC.DE и UETW.DE

AMEC.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEC.DE и UETW.DE

Ни AMEC.DE, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMEC.DE and UETW.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

AMEC.DE tracks Solactive Smart City, while UETW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.35% for AMEC.DE and 0.10% for UETW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEC.DE и UETW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор