PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEA.DE с FLXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEA.DE с FLXT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEA.DE (Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR) and FLXT.DE (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation) are both Asia Pacific Equities funds - AMEA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia while FLXT.DE tracks the FTSE Taiwan 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMEA.DE returned 22.86%/yr vs 41.09%/yr for FLXT.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMEA.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for FLXT.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMEA.DE и FLXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEA.DE показывает доходность 31.99%, что значительно ниже, чем у FLXT.DE с доходностью 69.39%.

AMEA.DE

1 день
-1.91%
1 месяц
5.25%
С начала года
31.99%
6 месяцев
32.57%
1 год
54.12%
3 года*
22.86%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.07%

FLXT.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
13.04%
С начала года
69.39%
6 месяцев
72.01%
1 год
113.39%
3 года*
41.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEA.DE и FLXT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AMEA.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR		31.99%18.01%18.95%3.12%-11.03%
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation		69.39%19.89%30.42%25.56%-22.29%

Correlation

The correlation between AMEA.DE and FLXT.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г.

0.76

The correlation between AMEA.DE and FLXT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с AMEA.DE:
AMEA.DE с CEBL.DEAMEA.DE с LCUA.DEAMEA.DE с XZEM.DEAMEA.DE с EXXT.DEAMEA.DE с 18MK.DEAMEA.DE с LYY0.DEAMEA.DE с AMEW.DE
Часто сравнивают с FLXT.DE:
FLXT.DE с XMTW.LFLXT.DE с ARGTFLXT.DE с FLXI.DEFLXT.DE с DXJFLXT.DE с ITWN.LFLXT.DE с APXJ.DEFLXT.DE с EUPA.DE

Доходность на риск

AMEA.DE vs. FLXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEA.DE
Ранг доходности на риск AMEA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEA.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEA.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEA.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FLXT.DE
Ранг доходности на риск FLXT.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXT.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXT.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEA.DE c FLXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEA.DEFLXT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
4.92

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
5.73

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.78

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

12.64

-7.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.16

38.64

-21.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEA.DE vs. FLXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEA.DE на текущий момент составляет 2.85, что ниже коэффициента Шарпа FLXT.DE равного 4.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEA.DE и FLXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEA.DEFLXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

4.92

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.15

-0.59

Просадки

Сравнение просадок AMEA.DE и FLXT.DE

Максимальная просадка AMEA.DE за все время составила -34.43%, что больше максимальной просадки FLXT.DE в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEA.DE и FLXT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEA.DEFLXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.43%

-31.16%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-9.05%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-31.16%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-1.86%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-8.18%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.97%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEA.DE и FLXT.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) составляет 8.10%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что AMEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEA.DEFLXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

9.61%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

18.65%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

23.26%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

21.86%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

21.86%

-2.89%

Сравнение комиссий AMEA.DE и FLXT.DE

AMEA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLXT.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEA.DE и FLXT.DE

Ни AMEA.DE, ни FLXT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMEA.DE and FLXT.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXT.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXT.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for AMEA.DE.

AMEA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia, while FLXT.DE tracks FTSE Taiwan 30/18 Capped. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for AMEA.DE and 0.19% for FLXT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEA.DE и FLXT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор