Сравнение AME6.DE с H4ZA.DE
AME6.DE (Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - AME6.DE tracks the STOXX® Europe 600 ESG+ while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, AME6.DE returned 8.80%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AME6.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности AME6.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AME6.DE показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции AME6.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 8.80% против 10.80% соответственно.
AME6.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 8.80%
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам AME6.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME6.DE Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR | 6.14% | 19.36% | 8.44% | 15.75% | -10.90% | 24.53% | -2.05% | 28.56% | -11.28% | 10.75% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
Correlation
The correlation between AME6.DE and H4ZA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between AME6.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AME6.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
AME6.DE
H4ZA.DE
Сравнение AME6.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AME6.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.43 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 4.85 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AME6.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AME6.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка AME6.DE за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME6.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AME6.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -38.41% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -10.97% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -16.40% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -23.26% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -38.41% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.50% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -7.84% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.24% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AME6.DE и H4ZA.DE
Текущая волатильность для Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) составляет 4.61%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что AME6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AME6.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.95% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 12.99% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 15.99% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 17.50% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 18.17% | -2.52% |
Сравнение комиссий AME6.DE и H4ZA.DE
AME6.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME6.DE и H4ZA.DE
AME6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME6.DE Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AME6.DE and H4ZA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for AME6.DE.
AME6.DE tracks STOXX® Europe 600 ESG+, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for AME6.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для AME6.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор