Сравнение AMDG с XTAP
AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AMDG returned 1172.87% vs 21.00% for XTAP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности AMDG и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDG показывает доходность 391.03%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 10.96%.
AMDG
- 1 день
- 7.70%
- 1 месяц
- 134.89%
- С начала года
- 391.03%
- 6 месяцев
- 367.32%
- 1 год
- 1,172.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDG и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 391.03% | 96.98% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.96% | 15.67% |
Correlation
The correlation between AMDG and XTAP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between AMDG and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDG vs. XTAP — Ранг доходности на риск
AMDG
XTAP
Сравнение AMDG c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDG | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 2.22 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.99 | 14.82 | +6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.10 | 78.70 | -37.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.15 | 4.50 | +4.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.36 | 0.80 | +2.56 |
Просадки
Сравнение просадок AMDG и XTAP
Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.04%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.04% | -22.13% | -40.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | -1.42% | -55.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -3.45% | -22.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.80% | 0.27% | +28.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDG и XTAP
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что AMDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.35% | 1.10% | +44.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.94% | 3.16% | +91.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.64% | 4.70% | +124.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.26% | 14.54% | +115.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.26% | 14.41% | +115.85% |
Сравнение комиссий AMDG и XTAP
AMDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDG и XTAP
Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.28% | 11.21% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMDG and XTAP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (45.35%) compared to XTAP (1.10%). In terms of maximum drawdown, AMDG dropped -63.04% vs XTAP's -22.13%.
On 1-year performance, AMDG leads with 1172.87% vs 21.00% for XTAP. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 1172.87% return vs 21.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.
AMDG has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for AMDG and 0.79% for XTAP.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (9.15 vs 4.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDG и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор