PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMD3.L с MAG7.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMD3.L с MAG7.L

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x AMD ETP Securities (AMD3.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L).

AMD3.L и MAG7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMD3.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x AMD Index. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMD3.L и MAG7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x AMD ETP Securities (AMD3.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMD3.L и MAG7.L

2026 (YTD)20252024
AMD3.L
Leverage Shares 3x AMD ETP Securities		-32.49%65.21%-83.87%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-56.04%-28.43%150.95%

Доходность по периодам

С начала года, AMD3.L показывает доходность -32.49%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -56.04%.

AMD3.L

1 день
3.75%
1 месяц
16.80%
С начала года
-32.49%
6 месяцев
-7.15%
1 год
189.71%
3 года*
-17.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAG7.L

1 день
-5.11%
1 месяц
-33.29%
С начала года
-56.04%
6 месяцев
-56.05%
1 год
55.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x AMD ETP Securities

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Часто сравнивают с AMD3.L:
AMD3.L с 2AMD.LAMD3.L с NVDAAMD3.L с VTIAMD3.L с 3XFE.LAMD3.L с 3ABN.LAMD3.L с MRN3.LAMD3.L с 3SPY.L
Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ

Сравнение комиссий AMD3.L и MAG7.L

И AMD3.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.

AMD3.L
Leverage Shares 3x AMD ETP Securities
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Доходность на риск

AMD3.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD3.L
Ранг доходности на риск AMD3.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD3.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD3.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD3.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD3.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD3.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMD3.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x AMD ETP Securities (AMD3.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMD3.LMAG7.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.10

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.04

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.78

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

2.15

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMD3.L vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMD3.L на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа MAG7.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD3.L и MAG7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMD3.LMAG7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.10

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.09

-0.11

Корреляция

Корреляция между AMD3.L и MAG7.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD3.L и MAG7.L

Ни AMD3.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMD3.L и MAG7.L

Максимальная просадка AMD3.L за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD3.L и MAG7.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AMD3.LMAG7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.50%

-91.14%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.17%

-71.56%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-75.90%

-21.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.38%

-46.94%

-36.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.67%

25.89%

+13.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AMD3.L и MAG7.L

Leverage Shares 3x AMD ETP Securities (AMD3.L) имеет более высокую волатильность в 40.76% по сравнению с Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) с волатильностью 35.39%. Это указывает на то, что AMD3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMD3.LMAG7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.76%

35.39%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

141.49%

71.07%

+70.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

176.27%

119.03%

+57.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

153.07%

125.32%

+27.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

153.07%

125.32%

+27.75%