PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMD с IAEX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMD с IAEX.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock, while IAEX.L (iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)) is Europe Equities fund tracking the Euronext AEX All Share TR EUR. Over the past 10 years, AMD returned 59.12%/yr vs 12.64%/yr for IAEX.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMD и IAEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMD торгуется в USD, в то время как IAEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMD показывает доходность 155.54%, что значительно выше, чем у IAEX.L с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции IAEX.L по среднегодовой доходности: 59.12% против 12.64% соответственно.

AMD

1 день
6.98%
1 месяц
29.04%
С начала года
155.54%
6 месяцев
163.64%
1 год
371.13%
3 года*
65.80%
5 лет*
46.86%
10 лет*
59.12%

IAEX.L

1 день
-0.23%
1 месяц
6.52%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.52%
1 год
19.75%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.51%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMD и IAEX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		155.54%77.30%-18.06%127.59%-54.99%56.91%99.98%148.43%79.57%-9.35%
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		13.35%24.91%6.79%20.13%-16.30%19.90%14.37%26.54%-12.97%32.32%

Correlation

The correlation between AMD and IAEX.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Micro Devices, Inc.

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY
Часто сравнивают с IAEX.L:
IAEX.L с CSPX.LIAEX.L с CNDX.LIAEX.L с ^GSPCIAEX.L с VOOIAEX.L с VGTIAEX.L с VUSA.LIAEX.L с IUSA.L

Доходность на риск

AMD vs. IAEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IAEX.L
Ранг доходности на риск IAEX.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAEX.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAEX.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAEX.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAEX.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAEX.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMD c IAEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMDIAEX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.59
1.35

+4.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
1.97

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.23

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.47

2.09

+11.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.69

6.48

+21.21

AMD vs. IAEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет 5.59, что выше коэффициента Шарпа IAEX.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD и IAEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMD и IAEX.L

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки IAEX.L в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и IAEX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDIAEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.59%

-74.16%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.76%

-9.40%

-18.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.00%

-14.34%

-48.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.45%

-34.46%

-30.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.45%

-36.46%

-28.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.64%

-27.24%

-29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

3.03%

+10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и IAEX.L

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDIAEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.51%

3.74%

+19.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.48%

11.96%

+38.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.06%

14.61%

+52.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.82%

18.45%

+37.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.01%

18.44%

+38.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и IAEX.L

AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		0.96%2.03%2.16%2.09%2.20%1.57%1.41%2.89%3.11%2.70%2.73%2.85%

Часто задаваемые вопросы

AMD and IAEX.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMD и IAEX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор