PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAYX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAYX с LSMSX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

AMAYX (AB Massachusetts Portfolio Fund Advisor Shares) and LSMSX (Western Asset SMASh Series TF Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, AMAYX returned 0.47%/yr vs 1.20%/yr for LSMSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AMAYX charges 0.52%/yr vs 0.01%/yr for LSMSX.

Доходность

Сравнение доходности AMAYX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Massachusetts Portfolio Fund Advisor Shares (AMAYX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAYX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 2.64%.

AMAYX

1 день
0.10%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.50%
1 год
6.88%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

LSMSX

1 день
0.10%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.85%
1 год
8.03%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAYX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAYX
AB Massachusetts Portfolio Fund Advisor Shares		2.10%3.42%1.20%4.90%-9.70%2.51%5.16%6.89%0.22%4.19%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		2.64%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Correlation

The correlation between AMAYX and LSMSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.81

The correlation between AMAYX and LSMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Massachusetts Portfolio Fund Advisor Shares

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с AMAYX:
AMAYX с ATOIXAMAYX с MISHXAMAYX с NMTRXAMAYX с TFCYXAMAYX с APGYXAMAYX с AGRFXAMAYX с FSMUX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с FSMNXLSMSX с CFMOXLSMSX с NCATXLSMSX с COLTXLSMSX с VWSUXLSMSX с CBTAX

Доходность на риск

AMAYX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAYX
Ранг доходности на риск AMAYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAYX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAYX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Massachusetts Portfolio Fund Advisor Shares (AMAYX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMAYXLSMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.94

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
4.56

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.73

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.94

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

9.87

+0.58

AMAYX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAYX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSMSX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAYX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMAYX и LSMSX

Максимальная просадка AMAYX за все время составила -14.15%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAYX и LSMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAYXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.15%

-15.00%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-2.82%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.64%

-7.49%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.15%

-15.00%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-2.83%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.84%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAYX и LSMSX

AB Massachusetts Portfolio Fund Advisor Shares (AMAYX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что AMAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAYXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.58%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.06%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

2.82%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

4.48%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.89%

4.49%

-0.60%

Сравнение комиссий AMAYX и LSMSX

AMAYX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAYX и LSMSX

Дивидендная доходность AMAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности LSMSX в 3.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMAYX
AB Massachusetts Portfolio Fund Advisor Shares		3.56%3.51%2.94%2.32%2.57%1.96%2.79%3.14%3.20%3.40%1.47%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.83%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMAYX and LSMSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAYX has higher volatility (0.62%) compared to LSMSX (0.58%). In terms of maximum drawdown, AMAYX dropped -14.15% vs LSMSX's -15.00%.

LSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAYX и LSMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор