PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с ZGLH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с ZGLH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO).

AMAX.TO и ZGLH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. ZGLH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и ZGLH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и ZGLH.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		9.22%113.79%20.32%
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		9.60%61.24%18.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMAX.TO показывает доходность 9.22%, а ZGLH.TO немного выше – 9.60%.

AMAX.TO

1 день
3.54%
1 месяц
-14.76%
С начала года
9.22%
6 месяцев
17.35%
1 год
76.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZGLH.TO

1 день
1.66%
1 месяц
-10.94%
С начала года
9.60%
6 месяцев
21.63%
1 год
49.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ZGLH.TO:
ZGLH.TO с ZGLD.TOZGLH.TO с KILO-B.TOZGLH.TO с CGL-C.TOZGLH.TO с ZGD.TOZGLH.TO с KILO.TOZGLH.TO с HGGG.TOZGLH.TO с HUG.TO

Сравнение комиссий AMAX.TO и ZGLH.TO

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZGLH.TO в 0.23%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Доходность на риск

AMAX.TO vs. ZGLH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZGLH.TO
Ранг доходности на риск ZGLH.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLH.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLH.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLH.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLH.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c ZGLH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOZGLH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.81

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.24

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.50

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

9.10

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. ZGLH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGLH.TO равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и ZGLH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOZGLH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.81

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

1.97

+0.08

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и ZGLH.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и ZGLH.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, тогда как ZGLH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		7.43%7.11%11.22%
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и ZGLH.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки ZGLH.TO в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и ZGLH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOZGLH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-19.51%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-19.51%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-12.04%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-2.72%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

5.35%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и ZGLH.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGLH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOZGLH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.54%

10.55%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

23.63%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.99%

27.20%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

22.13%

+11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

22.13%

+11.10%