PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с ZGLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с ZGLD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO).

AMAX.TO и ZGLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и ZGLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и ZGLD.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%113.79%20.32%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		10.24%55.82%28.23%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у ZGLD.TO с доходностью 10.24%.

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZGLD.TO

1 день
3.69%
1 месяц
-9.21%
С начала года
10.24%
6 месяцев
21.20%
1 год
44.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TO

Сравнение комиссий AMAX.TO и ZGLD.TO

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZGLD.TO в 0.23%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Доходность на риск

AMAX.TO vs. ZGLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c ZGLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOZGLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.73

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.20

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.75

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

9.61

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. ZGLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGLD.TO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и ZGLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOZGLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

2.28

-0.32

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и ZGLD.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и ZGLD.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, тогда как ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и ZGLD.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки ZGLD.TO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и ZGLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOZGLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-17.23%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-17.23%

-11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-10.60%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-2.59%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

4.94%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и ZGLD.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOZGLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

10.81%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.06%

22.99%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

26.02%

+13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

20.69%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

20.69%

+12.42%