PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO).

AMAX.TO и HYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		9.22%113.79%29.88%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-5.90%22.14%20.13%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью -5.90%.

AMAX.TO

1 день
3.54%
1 месяц
-14.76%
С начала года
9.22%
6 месяцев
17.35%
1 год
76.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.71%
1 год
21.40%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий AMAX.TO и HYLD.TO

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

AMAX.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOHYLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.98

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.52

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.52

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

6.43

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа HYLD.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.98

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.43

+1.62

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и HYLD.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности HYLD.TO в 13.35%

TTM2025202420232022
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		7.43%7.11%11.22%0.00%0.00%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		13.35%11.98%12.13%12.11%13.02%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и HYLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-31.38%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-14.02%

-14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-7.59%

-7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-9.23%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

3.31%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и HYLD.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.54%

7.71%

+7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

12.59%

+20.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.99%

21.92%

+18.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

19.34%

+13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

19.34%

+13.89%