PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с HCAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с HCAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).

AMAX.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и HCAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и HCAL.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		9.22%113.79%29.88%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.57%54.09%34.41%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у HCAL.TO с доходностью 3.57%.

AMAX.TO

1 день
3.54%
1 месяц
-14.76%
С начала года
9.22%
6 месяцев
17.35%
1 год
76.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCAL.TO

1 день
1.58%
1 месяц
-4.24%
С начала года
3.57%
6 месяцев
18.78%
1 год
68.12%
3 года*
31.11%
5 лет*
19.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с UMAX.TOHCAL.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий AMAX.TO и HCAL.TO

И AMAX.TO, и HCAL.TO имеют комиссию равную 0.65%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Доходность на риск

AMAX.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOHCAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

4.08

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

4.96

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.76

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

6.44

-3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

24.95

-15.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. HCAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа HCAL.TO равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и HCAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOHCAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

4.08

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

1.47

+0.58

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и HCAL.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и HCAL.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности HCAL.TO в 4.10%

TTM202520242023202220212020
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		7.43%7.11%11.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		4.10%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и HCAL.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и HCAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOHCAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-35.05%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-10.65%

-17.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-5.86%

-9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-9.89%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

2.75%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и HCAL.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOHCAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.54%

7.81%

+7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

12.72%

+20.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.99%

16.80%

+23.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

16.89%

+16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

16.91%

+16.32%