Сравнение AMAX.TO с GLDX.TO
AMAX.TO (Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF) and GLDX.TO (Global X Gold Producers Index ETF) are both Gold funds. AMAX.TO is actively managed, while GLDX.TO is passively managed. Over the past year, AMAX.TO returned 35.71% vs 58.42% for GLDX.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AMAX.TO и GLDX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMAX.TO показывает доходность -10.05%, а GLDX.TO немного ниже – -10.40%.
AMAX.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -13.40%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDX.TO
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- 58.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMAX.TO и GLDX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF | -10.05% | 113.24% | -10.22% |
GLDX.TO Global X Gold Producers Index ETF | -10.40% | 178.05% | -10.27% |
Correlation
The correlation between AMAX.TO and GLDX.TO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between AMAX.TO and GLDX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAX.TO vs. GLDX.TO — Ранг доходности на риск
AMAX.TO
GLDX.TO
Сравнение AMAX.TO c GLDX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAX.TO | GLDX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.67 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 4.25 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAX.TO и GLDX.TO
Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки GLDX.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и GLDX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAX.TO | GLDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -35.22% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.73% | -35.22% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.95% | -32.92% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -7.45% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 13.78% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX.TO и GLDX.TO
Текущая волатильность для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) составляет 15.58%, в то время как у Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAX.TO | GLDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 17.00% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | 38.89% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.33% | 48.32% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.79% | 44.57% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.79% | 44.57% | -9.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX.TO и GLDX.TO
Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности GLDX.TO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF | 9.90% | 6.96% | 9.67% |
GLDX.TO Global X Gold Producers Index ETF | 1.08% | 0.97% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AMAX.TO and GLDX.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X.
Подберите оптимальное распределение для AMAX.TO и GLDX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор