PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с GLCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAX.TO с GLCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMAX.TO (Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF) and GLCL.TO (Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF) are both Gold funds. AMAX.TO is actively managed, while GLCL.TO is passively managed. Over the past year, AMAX.TO returned 50.80% vs 79.44% for GLCL.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for GLCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и GLCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у GLCL.TO с доходностью -0.20%.

AMAX.TO

1 день
1.79%
1 месяц
4.46%
С начала года
0.72%
6 месяцев
4.34%
1 год
50.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLCL.TO

1 день
1.87%
1 месяц
3.78%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
5.56%
1 год
79.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и GLCL.TO

2026 (YTD)2025
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		0.72%62.80%
GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF		-0.20%104.93%

Correlation

The correlation between AMAX.TO and GLCL.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.94

The correlation between AMAX.TO and GLCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с GLCL.TO:
GLCL.TO с ZGLD.TOGLCL.TO с CGL.TOGLCL.TO с CGL-C.TOGLCL.TO с HUZ.TOGLCL.TO с HUG.TOGLCL.TO с XGD.TOGLCL.TO с QQCL.TO

Доходность на риск

AMAX.TO vs. GLCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GLCL.TO
Ранг доходности на риск GLCL.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCL.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCL.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCL.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c GLCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOGLCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.56

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.95

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.29

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

5.95

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. GLCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLCL.TO равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и GLCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOGLCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.83

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и GLCL.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки GLCL.TO в -35.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и GLCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAX.TOGLCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-35.08%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-35.08%

+6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.57%

-27.84%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-8.52%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

13.43%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и GLCL.TO

Текущая волатильность для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) составляет 14.31%, в то время как у Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAX.TOGLCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

18.33%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.90%

42.30%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.00%

51.34%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.94%

51.47%

-17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.94%

51.47%

-17.53%

Сравнение комиссий AMAX.TO и GLCL.TO

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GLCL.TO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и GLCL.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности GLCL.TO в 9.92%

ПозицияTTM20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		8.84%7.11%11.22%
GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF		9.92%4.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AMAX.TO and GLCL.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for GLCL.TO.

They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for AMAX.TO and 0.85% for GLCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAX.TO и GLCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор