PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с BANK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

AMAX.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и BANK.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%113.79%29.88%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		-2.91%41.00%29.32%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью -2.91%.

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
11.86%
1 год
36.24%
3 года*
24.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий AMAX.TO и BANK.TO

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

AMAX.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.68

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

3.35

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.53

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

14.43

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.68

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.79

+1.17

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и BANK.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности BANK.TO в 14.81%

TTM2025202420232022
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%0.00%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.81%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и BANK.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, примерно равная максимальной просадке BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-29.03%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-10.61%

-17.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-7.32%

-11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-9.16%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

2.60%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и BANK.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

5.87%

+10.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.06%

9.35%

+23.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

13.60%

+26.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

15.64%

+17.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

15.64%

+17.47%