Сравнение ALV.DE с YCSH.DE
ALV.DE (Allianz SE) is a stock, while YCSH.DE (iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc) is Money Market fund actively managed by iShares. Over the past year, ALV.DE returned 25.28% vs 1.98% for YCSH.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ALV.DE и YCSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALV.DE показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у YCSH.DE с доходностью 0.96%.
ALV.DE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 30.77%
- 5 лет*
- 19.34%
- 10 лет*
- 18.52%
YCSH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALV.DE и YCSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALV.DE Allianz SE | 9.05% | 37.66% | 1.93% |
YCSH.DE iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc | 0.96% | 2.26% | 0.25% |
Correlation
The correlation between ALV.DE and YCSH.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALV.DE vs. YCSH.DE — Ранг доходности на риск
ALV.DE
YCSH.DE
Сравнение ALV.DE c YCSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (ALV.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALV.DE | YCSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -46.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 14.20 | -12.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 87.84 | -85.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 781.05 | -775.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALV.DE и YCSH.DE
Максимальная просадка ALV.DE за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки YCSH.DE в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.DE и YCSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALV.DE | YCSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -0.07% | -72.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -0.02% | -12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -0.00% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 0.00% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALV.DE и YCSH.DE
Allianz SE (ALV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) с волатильностью 0.02%. Это указывает на то, что ALV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALV.DE | YCSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 0.02% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 0.09% | +13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 0.11% | +18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 0.20% | +19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 0.20% | +21.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALV.DE и YCSH.DE
Дивидендная доходность ALV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, тогда как YCSH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV.DE Allianz SE | 4.20% | 3.94% | 4.66% | 4.71% | 5.38% | 4.62% | 4.78% | 4.12% | 4.57% | 3.97% | 4.65% | 4.19% |
YCSH.DE iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALV.DE and YCSH.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALV.DE и YCSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор