PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALV.DE с UCG.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALV.DE с UCG.MI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALV.DE (Allianz SE) and UCG.MI (UniCredit S.p.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALV.DE in Insurance - Diversified, UCG.MI in Banks - Regional. Over the past 10 years, ALV.DE returned 17.11%/yr vs 33.60%/yr for UCG.MI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ALV.DE и UCG.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Allianz SE (ALV.DE) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALV.DE показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у UCG.MI с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции ALV.DE уступали акциям UCG.MI по среднегодовой доходности: 17.11% против 33.60% соответственно.

ALV.DE

1 день
0.81%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.50%
6 месяцев
5.83%
1 год
18.32%
3 года*
28.56%
5 лет*
17.80%
10 лет*
17.11%

UCG.MI

1 день
4.10%
1 месяц
1.31%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.29%
1 год
36.86%
3 года*
66.44%
5 лет*
54.62%
10 лет*
33.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALV.DE и UCG.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALV.DE
Allianz SE		3.50%37.66%28.79%26.98%1.90%8.15%-2.29%30.31%-4.70%27.47%
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		5.89%94.09%69.10%95.01%3.82%79.52%-41.24%34.49%-35.37%126.88%

Correlation

The correlation between ALV.DE and UCG.MI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2006 г.

0.59

The correlation between ALV.DE and UCG.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE

UniCredit S.p.A.

Часто сравнивают с ALV.DE:
ALV.DE с AXA.DEALV.DE с CS.PAALV.DE с ZURN.SWALV.DE с SPYALV.DE с PGHN.SWALV.DE с 500U.LALV.DE с BLK
Часто сравнивают с UCG.MI:
UCG.MI с ISP.MIUCG.MI с CBK.DEUCG.MI с MSFTUCG.MI с MUFGUCG.MI с BPE.MIUCG.MI с MAUCG.MI с BBVA

Доходность на риск

ALV.DE vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALV.DE
Ранг доходности на риск ALV.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UCG.MI
Ранг доходности на риск UCG.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCG.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCG.MI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCG.MI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALV.DE c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (ALV.DE) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALV.DEUCG.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.12

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.76

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.44

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

4.03

-0.32

ALV.DE vs. UCG.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALV.DE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCG.MI равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALV.DE и UCG.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALV.DE и UCG.MI

Максимальная просадка ALV.DE за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.DE и UCG.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALV.DEUCG.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-93.56%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-24.17%

+11.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-24.17%

+11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-46.40%

+18.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.71%

-65.16%

+16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-4.50%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-65.98%

+49.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

8.66%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ALV.DE и UCG.MI

Текущая волатильность для Allianz SE (ALV.DE) составляет 5.14%, в то время как у UniCredit S.p.A. (UCG.MI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что ALV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALV.DEUCG.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

8.15%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

24.82%

-10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

31.19%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

35.81%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

48.06%

-25.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALV.DE и UCG.MI

Дивидендная доходность ALV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности UCG.MI в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALV.DE
Allianz SE		4.43%3.94%4.66%4.71%5.38%4.62%4.78%4.12%4.57%3.97%4.65%4.19%
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		4.30%4.10%7.08%4.02%4.05%0.89%0.00%2.07%3.24%0.00%0.88%0.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALV.DE и UCG.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE и UniCredit S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALV.DE and UCG.MI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALV.DE и UCG.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор